PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEI с PFLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEI с PFLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD).

FPEI и PFLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEI и PFLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEI и PFLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		-0.32%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%1.31%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		0.71%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 0.71%.

FPEI

1 день
0.32%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
7.88%
3 года*
10.60%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—

PFLD

1 день
0.46%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.14%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PGFFPEI с PFFFPEI с GTIP
Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFPFLD с PFFVPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с SPHDPFLD с PSK

Сравнение комиссий FPEI и PFLD

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFLD в 0.45%.

FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Доходность на риск

FPEI vs. PFLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEI c PFLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIPFLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.41

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.59

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.09

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.54

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

1.96

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEI vs. PFLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа PFLD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и PFLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIPFLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.41

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.13

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.15

+0.40

Корреляция

Корреляция между FPEI и PFLD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и PFLD

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности PFLD в 6.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.75%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		6.02%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и PFLD

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PFLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIPFLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-33.20%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-4.06%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-15.51%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.21%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-4.28%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.12%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и PFLD

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что FPEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIPFLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

1.25%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.27%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

5.28%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

7.49%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

13.54%

-4.62%