PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEI с FPEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEI с FPEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX).

FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEI и FPEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEI и FPEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		-0.32%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%2.23%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-1.78%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-4.31%2.72%

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у FPEIX с доходностью -1.78%.

FPEI

1 день
0.32%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
7.88%
3 года*
10.60%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—

FPEIX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-0.06%
1 год
6.63%
3 года*
9.67%
5 лет*
2.96%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PGFFPEI с PFFFPEI с GTIP
Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FCPIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUSFPEIX с FDHIX

Сравнение комиссий FPEI и FPEIX

FPEI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FPEIX в 1.00%.

FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Доходность на риск

FPEI vs. FPEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEI c FPEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIFPEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.83

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.39

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.91

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

6.92

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEI vs. FPEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPEIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и FPEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIFPEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.83

-0.28

Корреляция

Корреляция между FPEI и FPEIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и FPEIX

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FPEIX в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.75%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%0.00%0.00%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		5.09%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и FPEIX

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, примерно равная максимальной просадке FPEIX в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и FPEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIFPEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-27.83%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-3.62%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-19.66%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.93%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-2.88%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.00%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и FPEIX

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FPEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIFPEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

1.55%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.37%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

3.88%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

5.22%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

6.53%

+2.39%