Сравнение FPEI с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
FPEI и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FPEI и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPEI и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.23% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 8.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и FDL
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
FPEI vs. FDL — Ранг доходности на риск
FPEI
FDL
Сравнение FPEI c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEI | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.43 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.00 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.77 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 7.07 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEI | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.43 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.97 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FPEI и FDL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и FDL
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и FDL
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPEI | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -65.93% | +38.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -11.58% | +7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -16.46% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.21% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -9.72% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.90% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и FDL
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 2.19%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPEI | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 2.71% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 8.23% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 14.94% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 14.32% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 17.09% | -8.17% |