PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEI с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPEI с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FPEI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. FPEI is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 5 years, FPEI returned 4.21%/yr vs 12.69%/yr for FDL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FPEI charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FPEI и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

FPEI

1 день
0.05%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.98%
1 год
8.42%
3 года*
10.64%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPEI и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		1.61%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%2.23%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%8.76%

Correlation

The correlation between FPEI and FDL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.33

The correlation between FPEI and FDL shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PFFFPEI с PGFFPEI с GTIP
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FPEI vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEI c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.27

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.49

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.40

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

5.99

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

14.59

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEI vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.89

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FPEI и FDL

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPEIFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-65.93%

+38.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-4.27%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-12.24%

+7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-16.46%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.41%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-9.66%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.75%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и FDL

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.89%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPEIFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

2.95%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

7.85%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

11.30%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

14.31%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.85%

17.11%

-8.26%

Сравнение комиссий FPEI и FDL

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и FDL

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности FDL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.72%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPEI and FDL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.95%) compared to FPEI (0.89%). In terms of maximum drawdown, FPEI dropped -27.51% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 12.69% vs 4.21% for FPEI. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.69% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.

FPEI has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 3.65% for FDL.

FPEI is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.85% for FPEI and 0.45% for FDL.

FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPEI и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор