Сравнение FPEI с FCVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT).
FPEI и FCVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FPEI и FCVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPEI и FCVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.23% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 4.51% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | 4.23% | 51.02% | 22.30% | -2.28% | 4.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у FCVT с доходностью 4.51%.
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
FCVT
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и FCVT
FPEI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FCVT в 0.95%.
Доходность на риск
FPEI vs. FCVT — Ранг доходности на риск
FPEI
FCVT
Сравнение FPEI c FCVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEI | FCVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.89 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.47 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.64 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 12.28 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEI | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.89 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.25 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FPEI и FCVT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и FCVT
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FCVT в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.63% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и FCVT
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки FCVT в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и FCVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPEI | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -31.79% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -8.47% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -30.43% | +13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -4.46% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -10.52% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.51% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и FCVT
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 2.19%, в то время как у First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPEI | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 7.09% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 13.01% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 16.12% | -11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 13.95% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 16.95% | -8.03% |