Сравнение FPE с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Vanguard Value ETF (VTV).
FPE и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FPE и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPE и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.83% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -4.98% | 11.26% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции FPE уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 5.27% против 11.83% соответственно.
FPE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.27%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и VTV
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
FPE vs. VTV — Ранг доходности на риск
FPE
VTV
Сравнение FPE c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPE | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.12 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.61 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.44 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 6.48 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPE | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.12 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FPE и VTV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и VTV
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и VTV
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPE | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -59.27% | +25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -11.32% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -17.04% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -36.78% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -4.58% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -7.92% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.51% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и VTV
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 2.27%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPE | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 3.65% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 7.71% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34% | 14.89% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 13.88% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 16.67% | -6.51% |