PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPE с PFLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPE с PFLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF) and PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. FPE is actively managed, while PFLD is passively managed. Over the past 5 years, FPE returned 3.08%/yr vs 1.04%/yr for PFLD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPE charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for PFLD.

Доходность

Сравнение доходности FPE и PFLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 2.69%.

FPE

1 день
-0.11%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.26%
1 год
8.50%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.04%

PFLD

1 день
0.05%
1 месяц
0.74%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.25%
3 года*
4.93%
5 лет*
1.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPE и PFLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		0.97%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%6.00%1.61%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		2.69%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%

Correlation

The correlation between FPE and PFLD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г.

0.60

Over the past year, the correlation between FPE and PFLD has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FPE и PFLD

Секторы
FPE
PFLD

Финансовые услуги

9.2%

-

Коммунальные услуги

3.1%
100.0%

Недвижимость

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

FPE
9.2%
PFLD

-

Коммунальные услуги

FPE
3.1%
PFLD
100.0%

Недвижимость

FPE
2.3%
PFLD

-

Потребительский защитный сектор

FPE
0.8%
PFLD

-

Коммуникационные услуги

FPE
0.4%
PFLD

-

Промышленность

FPE
0.4%
PFLD

-

Сырьевые материалы

FPE

-

PFLD

-

Потребительский циклический сектор

FPE

-

PFLD

-

Энергетика

FPE

-

PFLD

-

Здравоохранение

FPE

-

PFLD

-

Технологии

FPE

-

PFLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities & Income ETF

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с QQQFPE с ICVTFPE с IYG
Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFVPFLD с PFFPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с PSKPFLD с SPHD

Доходность на риск

FPE vs. PFLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPE c PFLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEPFLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.85

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.01

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.81

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

12.46

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPE vs. PFLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFLD равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и PFLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEPFLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.85

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.14

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.17

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FPE и PFLD

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, примерно равная максимальной просадке PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и PFLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPEPFLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-33.20%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-2.23%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-6.41%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-15.51%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-4.17%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.50%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и PFLD

First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что FPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPEPFLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.84%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

2.26%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

3.39%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

7.50%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

13.38%

-3.21%

Сравнение комиссий FPE и PFLD

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFLD в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и PFLD

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности PFLD в 5.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.84%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		5.60%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPE and PFLD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPE has higher volatility (1.10%) compared to PFLD (0.84%). In terms of maximum drawdown, FPE dropped -33.35% vs PFLD's -33.20%.

On 5-year performance, FPE leads with 3.08% vs 1.04% for PFLD. On fees, PFLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFLD has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPE has performed better with a 3.08% return vs 1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for FPE.

FPE has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 5.60% for PFLD.

They also come from different issuers: First Trust and Advisors Asset Management. Their fees differ too: 0.85% for FPE and 0.45% for PFLD.

FPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPE и PFLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор