Сравнение FPE с PFLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD).
FPE и PFLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FPE и PFLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPE и PFLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.83% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 1.61% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 0.71% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 5.34% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 0.71%.
FPE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.27%
PFLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и PFLD
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFLD в 0.45%.
Доходность на риск
FPE vs. PFLD — Ранг доходности на риск
FPE
PFLD
Сравнение FPE c PFLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPE | PFLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.41 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.59 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.09 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.54 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 1.96 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPE | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.41 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.13 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.15 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между FPE и PFLD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и PFLD
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности PFLD в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 6.02% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и PFLD
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, примерно равная максимальной просадке PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и PFLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPE | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -33.20% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -4.06% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -15.51% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -1.21% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -4.28% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.12% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и PFLD
First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что FPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPE | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.25% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 2.27% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34% | 5.28% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 7.49% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 13.54% | -3.38% |