PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPE с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPE с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

FPE и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FPE и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPE и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		-0.83%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%5.58%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

FPE

1 день
0.39%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.37%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.27%

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с ICVTFPE с QQQFPE с IYG
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий FPE и JAAA

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

FPE vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPE c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.75

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

3.53

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.90

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

3.45

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

24.01

-16.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPE vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.75

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

2.71

-2.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

2.69

-2.18

Корреляция

Корреляция между FPE и JAAA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и JAAA

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности JAAA в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.93%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPE и JAAA

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-2.64%

-30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-1.46%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-2.64%

-17.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-0.03%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-0.26%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.21%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и JAAA

First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что FPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

0.41%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

0.68%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.34%

1.81%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

1.69%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

1.67%

+8.49%