PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPE с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPE с JAAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - FPE is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust, while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past 5 years, FPE returned 3.08%/yr vs 4.79%/yr for JAAA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FPE charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.

Доходность

Сравнение доходности FPE и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 1.87%.

FPE

1 день
-0.11%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.26%
1 год
8.50%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.04%

JAAA

1 день
-0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.45%
1 год
5.06%
3 года*
6.71%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPE и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		0.97%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%5.58%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		1.87%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%

Correlation

The correlation between FPE and JAAA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.14

The correlation between FPE and JAAA shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с QQQFPE с ICVTFPE с IYG
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с BOXXJAAA с ICLO

Доходность на риск

FPE vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPE c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEJAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
5.98

-3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
10.04

-6.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

2.69

-1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

13.07

-10.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

70.18

-60.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPE vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 5.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

5.98

-3.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

2.87

-2.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.77

-2.25

Просадки

Сравнение просадок FPE и JAAA

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и JAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPEJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-2.64%

-30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-0.39%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-1.46%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-2.64%

-17.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.02%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-0.25%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.07%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и JAAA

First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что FPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPEJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.13%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

0.64%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

0.85%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

1.68%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

1.64%

+8.53%

Сравнение комиссий FPE и JAAA

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и JAAA

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности JAAA в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.84%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.00%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPE and JAAA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPE has higher volatility (1.10%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, FPE dropped -33.35% vs JAAA's -2.64%.

On 5-year performance, JAAA leads with 4.79% vs 3.08% for FPE. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JAAA has performed better with a 4.79% return vs 3.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for FPE.

FPE has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 5.00% for JAAA.

FPE is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while JAAA is CLO. They also come from different issuers: First Trust and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.85% for FPE and 0.20% for JAAA.

JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (5.98 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPE и JAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор