Сравнение FPE с HLIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX).
FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FPE и HLIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPE и HLIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.83% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -4.98% | 11.26% |
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | -0.17% | 7.98% | 2.64% | 6.38% | -12.69% | -0.30% | 7.93% | 8.73% | 0.01% | 4.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у HLIPX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции FPE превзошли акции HLIPX по среднегодовой доходности: 5.27% против 2.42% соответственно.
FPE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.27%
HLIPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и HLIPX
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HLIPX в 0.46%.
Доходность на риск
FPE vs. HLIPX — Ранг доходности на риск
FPE
HLIPX
Сравнение FPE c HLIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPE | HLIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.12 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.61 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.66 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 5.61 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPE | HLIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.12 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.16 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.10 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между FPE и HLIPX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и HLIPX
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности HLIPX в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.55% | 4.86% | 4.88% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и HLIPX
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки HLIPX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и HLIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPE | HLIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -16.91% | -16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -2.97% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -16.91% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -16.91% | -16.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -2.29% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -1.94% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.88% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и HLIPX
First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что FPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPE | HLIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.74% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 2.62% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34% | 4.30% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 5.66% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 4.62% | +5.54% |