PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPE с FCVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPE с FCVT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT).

FPE и FCVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FPE и FCVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPE и FCVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		-0.83%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%6.00%18.15%-4.98%11.26%
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		4.51%19.60%11.92%7.12%-20.88%4.23%51.02%22.30%-2.28%12.66%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FCVT с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции FPE уступали акциям FCVT по среднегодовой доходности: 5.27% против 10.66% соответственно.

FPE

1 день
0.39%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.37%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.27%

FCVT

1 день
1.51%
1 месяц
-2.71%
С начала года
4.51%
6 месяцев
4.53%
1 год
30.26%
3 года*
14.03%
5 лет*
3.47%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities & Income ETF

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с ICVTFPE с QQQFPE с IYG
Часто сравнивают с FCVT:
FCVT с CVRTFCVT с ICVTFCVT с COWZFCVT с FALNFCVT с ANGLFCVT с FXAIXFCVT с PFF

Сравнение комиссий FPE и FCVT

FPE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FCVT в 0.95%.

FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF

Доходность на риск

FPE vs. FCVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FCVT
Ранг доходности на риск FCVT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPE c FCVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEFCVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.89

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.47

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

3.64

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

12.28

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPE vs. FCVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCVT равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и FCVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEFCVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.89

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.25

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.06

Корреляция

Корреляция между FPE и FCVT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и FCVT

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FCVT в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.93%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.63%1.98%1.30%1.76%3.71%23.07%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%

Просадки

Сравнение просадок FPE и FCVT

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, примерно равная максимальной просадке FCVT в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и FCVT.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEFCVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-31.79%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-8.47%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-30.43%

+10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-31.79%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-4.46%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-10.52%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.51%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и FCVT

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 2.27%, в то время как у First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEFCVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

7.09%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

13.01%

-9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.34%

16.12%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

13.95%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

16.95%

-6.79%