Сравнение FPACX с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FPACX и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPACX и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | -3.27% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 15.09% | 12.14% | 20.03% | -7.42% | 10.38% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -5.04% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FPACX показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -5.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPACX имеют среднегодовую доходность 9.35%, а акции VHT немного впереди с 9.72%.
FPACX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 9.35%
VHT
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPACX и VHT
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Доходность на риск
FPACX vs. VHT — Ранг доходности на риск
FPACX
VHT
Сравнение FPACX c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPACX | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.27 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.49 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.51 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 1.09 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPACX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.27 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.34 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.56 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FPACX и VHT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и VHT
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности VHT в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 9.92% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.73% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и VHT
Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPACX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -39.12% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -10.40% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -17.71% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.46% | -28.85% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -8.05% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -5.98% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 4.96% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и VHT
Текущая волатильность для FPA Crescent Fund (FPACX) составляет 3.28%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что FPACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPACX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 5.10% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 10.28% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 17.61% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 14.85% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 16.94% | -3.77% |