PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPACX с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPACX с VHT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPACX или VHT.

Корреляция

Корреляция между FPACX и VHT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FPACX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FPACX:

5.96%

VHT:

23.67%

Макс. просадка

FPACX:

-0.52%

VHT:

-3.87%

Текущая просадка

FPACX:

0.00%

VHT:

-3.87%

Доходность по периодам

FPACX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VHT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPACX и VHT

FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.

FPACX
FPA Crescent Fund
VHT
Vanguard Health Care ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPACX и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPACX
Ранг риск-скорректированной доходности FPACX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPACX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPACX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPACX и VHT

Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности VHT в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPACX
FPA Crescent Fund		9.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPACX и VHT

Максимальная просадка FPACX за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки VHT в -3.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPACX и VHT

Загрузка...