Сравнение FPACX с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPACX или VHT.
Основные характеристики
| FPACX | VHT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.39% | 11.88% |
| Дох-ть за 1 год | 18.42% | 23.98% |
| Дох-ть за 3 года | 2.19% | 3.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.83% | 10.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.19% | 9.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 12.22 | 9.05 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 9.06% | 11.00% |
| Макс. просадка | -35.01% | -39.12% |
| Текущая просадка | -0.25% | -3.29% |
Корреляция
Корреляция между FPACX и VHT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FPACX и VHT
С начала года, FPACX показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции FPACX уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 3.19% против 9.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPACX и VHT
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPACX c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и VHT
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности VHT в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 1.27% | 0.12% | 0.05% | 0.78% | 0.30% | 2.36% | 0.71% | 0.98% | 0.89% | 1.00% | 0.92% | 0.64% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.39% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и VHT
Максимальная просадка FPACX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и VHT
Текущая волатильность для FPA Crescent Fund (FPACX) составляет 2.39%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что FPACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.