PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHT с XLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHT с XLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care ETF (VHT) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).

VHT и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VHT и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHT и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHT
Vanguard Health Care ETF		-4.28%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.18%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHT показывает доходность -4.28%, а XLV немного выше – -4.18%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VHT – 9.80% и акции XLV – 9.80%.

VHT

1 день
0.80%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.91%
1 год
7.48%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.80%

XLV

1 день
0.76%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
3.83%
1 год
4.90%
3 года*
6.25%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VHT:
VHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с IXJVHT с FHLCVHT с IYHVHT с VGT
Часто сравнивают с XLV:
XLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNHXLV с IBB

Сравнение комиссий VHT и XLV

VHT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VHT
Vanguard Health Care ETF
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

VHT vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHT c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHTXLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.28

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.51

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.28

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.25

0.58

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHT vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHTXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.45

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между VHT и XLV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и XLV

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что сопоставимо с доходностью XLV в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.71%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.70%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VHT и XLV

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, примерно равная максимальной просадке XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и XLV.

Загрузка...

Показатели просадок

VHTXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-39.17%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-10.76%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-17.11%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

-28.40%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-7.41%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-7.12%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

5.11%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и XLV

Vanguard Health Care ETF (VHT) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что VHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHTXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.79%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.29%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

17.73%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.56%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

16.53%

+0.41%