Сравнение VHT с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care ETF (VHT) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
VHT и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHT или XLV.
Доходность
Сравнение доходности VHT и XLV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHT показывает доходность 5.15%, а XLV немного выше – 5.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHT имеют среднегодовую доходность 9.25%, а акции XLV немного впереди с 9.37%.
VHT
5.15%
-7.30%
-1.51%
13.49%
8.91%
9.25%
XLV
5.25%
-7.31%
-2.04%
12.43%
9.66%
9.37%
Основные характеристики
| VHT | XLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 5.19 | 4.68 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 2.61% |
| Дневная вол-ть | 11.21% | 10.79% |
| Макс. просадка | -39.12% | -39.18% |
| Текущая просадка | -9.11% | -9.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHT и XLV
VHT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VHT и XLV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHT c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHT и XLV
Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности XLV в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.48% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок VHT и XLV
Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, примерно равная максимальной просадке XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHT и XLV
Vanguard Health Care ETF (VHT) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что VHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.