PortfoliosLab logo
Сравнение VHT с IYH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHT и IYH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VHT и IYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

520.00%540.00%560.00%580.00%600.00%620.00%640.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
575.53%
546.70%
VHT
IYH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHT:

-0.07

IYH:

-0.11

Коэф-т Сортино

VHT:

0.00

IYH:

-0.05

Коэф-т Омега

VHT:

1.00

IYH:

0.99

Коэф-т Кальмара

VHT:

-0.06

IYH:

-0.10

Коэф-т Мартина

VHT:

-0.17

IYH:

-0.26

Индекс Язвы

VHT:

5.95%

IYH:

6.29%

Дневная вол-ть

VHT:

14.61%

IYH:

14.54%

Макс. просадка

VHT:

-39.12%

IYH:

-43.13%

Текущая просадка

VHT:

-11.73%

IYH:

-12.42%

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью -0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHT имеют среднегодовую доходность 7.90%, а акции IYH немного отстают с 7.84%.


VHT

С начала года

-0.53%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

-7.11%

1 год

0.00%

5 лет

7.32%

10 лет

7.90%

IYH

С начала года

-0.92%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

-7.64%

1 год

-0.72%

5 лет

7.45%

10 лет

7.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHT и IYH

VHT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYH в 0.43%.


График комиссии IYH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYH: 0.43%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHT и IYH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

IYH
Ранг риск-скорректированной доходности IYH, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHT c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VHT, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VHT: -0.07
IYH: -0.11
Коэффициент Сортино VHT, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHT: 0.00
IYH: -0.05
Коэффициент Омега VHT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VHT: 1.00
IYH: 0.99
Коэффициент Кальмара VHT, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VHT: -0.06
IYH: -0.10
Коэффициент Мартина VHT, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VHT: -0.17
IYH: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа IYH равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.11
VHT
IYH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и IYH

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности IYH в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.59%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
1.25%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%

Просадки

Сравнение просадок VHT и IYH

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки IYH в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и IYH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.73%
-12.42%
VHT
IYH

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и IYH

Vanguard Health Care ETF (VHT) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) имеют волатильность 9.44% и 9.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.44%
9.36%
VHT
IYH