Сравнение VHT с IYH
VHT (Vanguard Health Care ETF) and IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds - VHT tracks the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index while IYH tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHT returned 9.26%/yr vs 8.96%/yr for IYH. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VHT charges 0.09%/yr vs 0.43%/yr for IYH.
Доходность
Сравнение доходности VHT и IYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHT показывает доходность -4.02%, а IYH немного ниже – -4.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHT имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции IYH немного отстают с 8.96%.
VHT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 9.26%
IYH
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам VHT и IYH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.02% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -4.19% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 15.56% | 20.80% | 5.80% | 22.27% |
Correlation
The correlation between VHT and IYH is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.98 |
The correlation between VHT and IYH has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VHT и IYH
Секторы
VHT
IYH
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
VHT
IYH
Финансовые услуги
VHT
IYH
-
Промышленность
VHT
IYH
-
Технологии
VHT
IYH
-
Сырьевые материалы
VHT
-
IYH
-
Коммуникационные услуги
VHT
-
IYH
-
Потребительский циклический сектор
VHT
-
IYH
-
Потребительский защитный сектор
VHT
-
IYH
-
Энергетика
VHT
-
IYH
-
Недвижимость
VHT
-
IYH
-
Коммунальные услуги
VHT
-
IYH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHT vs. IYH — Ранг доходности на риск
VHT
IYH
Сравнение VHT c IYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHT | IYH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 2.97 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHT | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.89 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.43 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок VHT и IYH
Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и IYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHT | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -43.12% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -10.64% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.91% | -17.91% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -17.91% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.85% | -28.40% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -7.36% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -8.96% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 4.41% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHT и IYH
Vanguard Health Care ETF (VHT) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) имеют волатильность 4.08% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHT | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.24% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 10.32% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 14.74% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 14.92% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.72% | +0.22% |
Сравнение комиссий VHT и IYH
VHT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IYH в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHT и IYH
Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности IYH в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.30% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VHT and IYH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IYH has higher volatility (4.24%) compared to VHT (4.08%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs IYH's -43.12%.
On 10-year performance, VHT leads with 9.26% vs 8.96% for IYH. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VHT has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VHT has performed better with a 9.26% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.43% for IYH.
VHT has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.30% for IYH.
VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while IYH tracks Dow Jones U.S. Health Care Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VHT and 0.43% for IYH.
VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VHT и IYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор