PortfoliosLab logo
Сравнение VHT с VGHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHT и VGHAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VHT и VGHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
572.76%
82.82%
VHT
VGHAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHT:

-0.01

VGHAX:

-0.79

Коэф-т Сортино

VHT:

0.09

VGHAX:

-0.94

Коэф-т Омега

VHT:

1.01

VGHAX:

0.86

Коэф-т Кальмара

VHT:

-0.01

VGHAX:

-0.43

Коэф-т Мартина

VHT:

-0.02

VGHAX:

-0.98

Индекс Язвы

VHT:

5.90%

VGHAX:

13.74%

Дневная вол-ть

VHT:

14.60%

VGHAX:

16.88%

Макс. просадка

VHT:

-39.12%

VGHAX:

-45.79%

Текущая просадка

VHT:

-12.09%

VGHAX:

-26.91%

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у VGHAX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции VHT превзошли акции VGHAX по среднегодовой доходности: 7.88% против -1.77% соответственно.


VHT

С начала года

-0.94%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-7.97%

1 год

-1.20%

5 лет

7.24%

10 лет

7.88%

VGHAX

С начала года

-4.40%

1 месяц

-6.66%

6 месяцев

-20.29%

1 год

-14.46%

5 лет

-2.12%

10 лет

-1.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHT и VGHAX

VHT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGHAX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGHAX: 0.25%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHT и VGHAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

VGHAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHT c VGHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VHT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VHT: -0.01
VGHAX: -0.79
Коэффициент Сортино VHT, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHT: 0.09
VGHAX: -0.94
Коэффициент Омега VHT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VHT: 1.01
VGHAX: 0.86
Коэффициент Кальмара VHT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VHT: -0.01
VGHAX: -0.43
Коэффициент Мартина VHT, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VHT: -0.02
VGHAX: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа VGHAX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и VGHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.79
VHT
VGHAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и VGHAX

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VGHAX в 1.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.59%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares
1.05%1.05%0.89%0.83%0.91%0.93%1.22%1.28%1.06%1.06%1.24%1.05%

Просадки

Сравнение просадок VHT и VGHAX

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки VGHAX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и VGHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.09%
-26.91%
VHT
VGHAX

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и VGHAX

Vanguard Health Care ETF (VHT) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) имеют волатильность 9.42% и 8.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.42%
8.98%
VHT
VGHAX