PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VHT с VGHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHT с VGHAX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care ETF (VHT) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX).

VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VGHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHT или VGHAX.

Корреляция

Корреляция между VHT и VGHAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VHT и VGHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHT:

-0.56

VGHAX:

-1.27

Коэф-т Сортино

VHT:

-0.63

VGHAX:

-1.59

Коэф-т Омега

VHT:

0.92

VGHAX:

0.78

Коэф-т Кальмара

VHT:

-0.49

VGHAX:

-0.72

Коэф-т Мартина

VHT:

-1.26

VGHAX:

-1.48

Индекс Язвы

VHT:

6.64%

VGHAX:

15.12%

Дневная вол-ть

VHT:

15.77%

VGHAX:

17.98%

Макс. просадка

VHT:

-39.12%

VGHAX:

-45.79%

Текущая просадка

VHT:

-16.91%

VGHAX:

-31.36%

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -6.37%, что значительно выше, чем у VGHAX с доходностью -10.23%. За последние 10 лет акции VHT превзошли акции VGHAX по среднегодовой доходности: 7.12% против -2.53% соответственно.

VHT

С начала года

-6.37%

1 месяц

-5.85%

6 месяцев

-12.13%

1 год

-8.75%

5 лет

5.84%

10 лет

7.12%

VGHAX

С начала года

-10.23%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

-22.72%

1 год

-22.76%

5 лет

-3.39%

10 лет

-2.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VHT и VGHAX

VHT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGHAX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares
VHT
Vanguard Health Care ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHT и VGHAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VGHAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHAX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHT c VGHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа VGHAX равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и VGHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и VGHAX

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности VGHAX в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.69%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		1.11%1.05%0.89%0.83%0.91%0.93%1.22%1.28%1.06%3.69%1.24%1.33%

Просадки

Сравнение просадок VHT и VGHAX

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки VGHAX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и VGHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и VGHAX

Vanguard Health Care ETF (VHT) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) имеют волатильность 7.24% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...