PortfoliosLab logo
Сравнение VHT с VGHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHT и VGHCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VHT и VGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
572.76%
578.13%
VHT
VGHCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHT:

-0.01

VGHCX:

-0.40

Коэф-т Сортино

VHT:

0.09

VGHCX:

-0.45

Коэф-т Омега

VHT:

1.01

VGHCX:

0.94

Коэф-т Кальмара

VHT:

-0.01

VGHCX:

-0.24

Коэф-т Мартина

VHT:

-0.02

VGHCX:

-0.58

Индекс Язвы

VHT:

5.90%

VGHCX:

10.25%

Дневная вол-ть

VHT:

14.60%

VGHCX:

14.77%

Макс. просадка

VHT:

-39.12%

VGHCX:

-36.93%

Текущая просадка

VHT:

-12.09%

VGHCX:

-19.75%

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у VGHCX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции VHT превзошли акции VGHCX по среднегодовой доходности: 7.88% против 5.64% соответственно.


VHT

С начала года

-0.94%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-7.97%

1 год

-1.20%

5 лет

7.24%

10 лет

7.88%

VGHCX

С начала года

-4.42%

1 месяц

-6.66%

6 месяцев

-13.33%

1 год

-7.02%

5 лет

4.80%

10 лет

5.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHT и VGHCX

VHT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGHCX в 0.30%.


График комиссии VGHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGHCX: 0.30%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHT и VGHCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

VGHCX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHCX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHT c VGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VHT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VHT: -0.01
VGHCX: -0.40
Коэффициент Сортино VHT, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHT: 0.09
VGHCX: -0.45
Коэффициент Омега VHT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VHT: 1.01
VGHCX: 0.94
Коэффициент Кальмара VHT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VHT: -0.01
VGHCX: -0.24
Коэффициент Мартина VHT, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VHT: -0.02
VGHCX: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа VGHCX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.40
VHT
VGHCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и VGHCX

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VGHCX в 10.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.59%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
10.13%13.05%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.18%7.30%8.54%8.16%13.02%

Просадки

Сравнение просадок VHT и VGHCX

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки VGHCX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и VGHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.09%
-19.75%
VHT
VGHCX

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и VGHCX

Vanguard Health Care ETF (VHT) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что VHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.42%
8.97%
VHT
VGHCX