PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHT с VGHCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHT с VGHCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VHT (Vanguard Health Care ETF) and VGHCX (Vanguard Health Care Fund Investor Shares) are both Health & Biotech Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VHT returned 9.26%/yr vs 8.79%/yr for VGHCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VHT charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for VGHCX.

Доходность

Сравнение доходности VHT и VGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -4.02%, что значительно выше, чем у VGHCX с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции VHT превзошли акции VGHCX по среднегодовой доходности: 9.26% против 8.79% соответственно.

VHT

1 день
0.84%
1 месяц
1.45%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-4.15%
1 год
14.34%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.51%
10 лет*
9.26%

VGHCX

1 день
-1.56%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-4.29%
1 год
16.18%
3 года*
8.30%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHT и VGHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHT
Vanguard Health Care ETF		-4.02%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		-4.67%19.63%8.99%5.46%-1.05%14.36%12.57%22.93%1.03%19.59%

Correlation

The correlation between VHT and VGHCX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.93

The correlation between VHT and VGHCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHT и VGHCX

Секторы
VHT
VGHCX

Здравоохранение

100.0%
97.8%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Промышленность

0.0%

-

Технологии

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

VHT
100.0%
VGHCX
97.8%

Финансовые услуги

VHT
0.0%
VGHCX
0.0%

Промышленность

VHT
0.0%
VGHCX

-

Технологии

VHT
0.0%
VGHCX

-

Сырьевые материалы

VHT

-

VGHCX
0.0%

Коммуникационные услуги

VHT

-

VGHCX

-

Потребительский циклический сектор

VHT

-

VGHCX

-

Потребительский защитный сектор

VHT

-

VGHCX
1.2%

Энергетика

VHT

-

VGHCX

-

Недвижимость

VHT

-

VGHCX

-

Коммунальные услуги

VHT

-

VGHCX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care ETF

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYHVHT с VGT
Часто сравнивают с VGHCX:
VGHCX с FSHCXVGHCX с FSPHXVGHCX с VOOVGHCX с VPMCXVGHCX с XLVVGHCX с VGSLXVGHCX с TRMCX

Доходность на риск

VHT vs. VGHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VGHCX
Ранг доходности на риск VGHCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHT c VGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHTVGHCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.08

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.67

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.73

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

4.60

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHT vs. VGHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGHCX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHTVGHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.08

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.40

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.92

-0.37

Просадки

Сравнение просадок VHT и VGHCX

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки VGHCX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и VGHCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHTVGHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-36.93%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-9.20%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-16.08%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-16.95%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

-27.18%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-7.61%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-5.25%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.44%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и VGHCX

Vanguard Health Care ETF (VHT) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что VHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHTVGHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.79%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.35%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

14.75%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

18.21%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.64%

-0.70%

Сравнение комиссий VHT и VGHCX

VHT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGHCX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и VGHCX

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VGHCX в 6.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		6.93%6.00%22.72%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.10%7.30%8.54%8.16%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.71%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VHT and VGHCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHT has higher volatility (4.08%) compared to VGHCX (3.79%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs VGHCX's -36.93%.

VGHCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHT и VGHCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор