PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHT с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHT с FHLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VHT (Vanguard Health Care ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - VHT tracks the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index while FHLC tracks the MSCI USA IMI Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHT returned 9.26%/yr vs 9.14%/yr for FHLC. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VHT charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.

Доходность

Сравнение доходности VHT и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHT показывает доходность -4.02%, а FHLC немного выше – -3.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHT имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции FHLC немного отстают с 9.14%.

VHT

1 день
0.84%
1 месяц
1.45%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-4.15%
1 год
14.34%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.51%
10 лет*
9.26%

FHLC

1 день
0.82%
1 месяц
1.50%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-4.11%
1 год
14.43%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.50%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHT и FHLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHT
Vanguard Health Care ETF		-4.02%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-3.90%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%

Correlation

The correlation between VHT and FHLC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.99

The correlation between VHT and FHLC has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHT и FHLC

Секторы
VHT
FHLC

Здравоохранение

100.0%
99.6%

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Промышленность

0.0%
0.0%

Технологии

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

VHT
100.0%
FHLC
99.6%

Финансовые услуги

VHT
0.0%
FHLC
0.1%

Промышленность

VHT
0.0%
FHLC
0.0%

Технологии

VHT
0.0%
FHLC
0.0%

Сырьевые материалы

VHT

-

FHLC

-

Коммуникационные услуги

VHT

-

FHLC

-

Потребительский циклический сектор

VHT

-

FHLC

-

Потребительский защитный сектор

VHT

-

FHLC

-

Энергетика

VHT

-

FHLC

-

Недвижимость

VHT

-

FHLC

-

Коммунальные услуги

VHT

-

FHLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с IXJVHT с IYHVHT с VGT
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOOFHLC с FTEC

Доходность на риск

VHT vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHT c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHTFHLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.58

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.40

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

3.52

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHT vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLC равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHTFHLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.61

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VHT и FHLC

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHTFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-28.76%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-10.38%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-16.87%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-17.73%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

-28.76%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-6.96%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-5.19%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

4.11%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и FHLC

Vanguard Health Care ETF (VHT) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) имеют волатильность 4.08% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHTFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.05%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.11%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

14.33%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

14.97%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

16.81%

+0.13%

Сравнение комиссий VHT и FHLC

VHT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и FHLC

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности FHLC в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.43%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.71%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VHT and FHLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHT has higher volatility (4.08%) compared to FHLC (4.05%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs FHLC's -28.76%.

On 10-year performance, VHT leads with 9.26% vs 9.14% for FHLC. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VHT has performed better with a 9.26% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for VHT.

VHT has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.43% for FHLC.

VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for VHT and 0.08% for FHLC.

FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHT и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор