PortfoliosLab logo
Сравнение VHT с FHLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHT и FHLC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VHT и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
206.00%
203.84%
VHT
FHLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHT:

-0.01

FHLC:

-0.02

Коэф-т Сортино

VHT:

0.09

FHLC:

0.08

Коэф-т Омега

VHT:

1.01

FHLC:

1.01

Коэф-т Кальмара

VHT:

-0.01

FHLC:

-0.01

Коэф-т Мартина

VHT:

-0.02

FHLC:

-0.04

Индекс Язвы

VHT:

5.90%

FHLC:

5.90%

Дневная вол-ть

VHT:

14.60%

FHLC:

14.65%

Макс. просадка

VHT:

-39.12%

FHLC:

-28.76%

Текущая просадка

VHT:

-12.09%

FHLC:

-12.14%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VHT на уровне -0.94% и FHLC на уровне -0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHT имеют среднегодовую доходность 7.88%, а акции FHLC немного отстают с 7.83%.


VHT

С начала года

-0.94%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-7.97%

1 год

-1.20%

5 лет

7.24%

10 лет

7.88%

FHLC

С начала года

-0.94%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-8.09%

1 год

-1.32%

5 лет

7.17%

10 лет

7.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHT и FHLC

VHT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHT: 0.10%
График комиссии FHLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHLC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHT и FHLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

FHLC
Ранг риск-скорректированной доходности FHLC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHT c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VHT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VHT: -0.01
FHLC: -0.02
Коэффициент Сортино VHT, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHT: 0.09
FHLC: 0.08
Коэффициент Омега VHT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VHT: 1.01
FHLC: 1.01
Коэффициент Кальмара VHT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VHT: -0.01
FHLC: -0.01
Коэффициент Мартина VHT, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VHT: -0.02
FHLC: -0.04

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа FHLC равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.02
VHT
FHLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и FHLC

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FHLC в 1.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.59%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.55%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%

Просадки

Сравнение просадок VHT и FHLC

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и FHLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.09%
-12.14%
VHT
FHLC

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и FHLC

Vanguard Health Care ETF (VHT) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) имеют волатильность 9.42% и 9.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.42%
9.40%
VHT
FHLC