PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHT с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VHT (Vanguard Health Care ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHT returned 9.26%/yr vs 15.56%/yr for VOO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHT charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VHT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции VHT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.26% против 15.56% соответственно.

VHT

1 день
0.84%
1 месяц
1.45%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-4.15%
1 год
14.34%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.51%
10 лет*
9.26%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHT
Vanguard Health Care ETF		-4.02%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VHT and VOO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.75

Over the past year, the correlation between VHT and VOO has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VHT и VOO

Секторы
VHT
VOO

Здравоохранение

100.0%
8.5%

Финансовые услуги

0.0%
11.6%

Промышленность

0.0%
8.3%

Технологии

0.0%
35.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Здравоохранение

VHT
100.0%
VOO
8.5%

Финансовые услуги

VHT
0.0%
VOO
11.6%

Промышленность

VHT
0.0%
VOO
8.3%

Технологии

VHT
0.0%
VOO
35.7%

Сырьевые материалы

VHT

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

VHT

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

VHT

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

VHT

-

VOO
4.9%

Энергетика

VHT

-

VOO
3.5%

Недвижимость

VHT

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

VHT

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYHVHT с VGT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VHT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.39

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

3.25

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

3.16

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

14.73

-11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.39

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.83

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.87

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.89

-0.33

Просадки

Сравнение просадок VHT и VOO

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-33.99%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-8.90%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-18.69%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-24.52%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

-33.99%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-0.70%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-3.69%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

1.91%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и VOO

Vanguard Health Care ETF (VHT) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что VHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

2.84%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

8.90%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

11.80%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

16.81%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

18.01%

-1.07%

Сравнение комиссий VHT и VOO

VHT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и VOO

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.71%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VHT and VOO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHT has higher volatility (4.08%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 9.26% for VHT. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for VHT.

VHT has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.03% for VOO.

VHT is categorized as Health & Biotech Equities, while VOO is S&P 500. VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while VOO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for VHT and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHT и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор