PortfoliosLab logo
Сравнение VHT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHT и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VHT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
496.70%
552.28%
VHT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHT:

-0.01

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VHT:

0.09

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VHT:

1.01

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VHT:

-0.01

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VHT:

-0.02

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VHT:

5.90%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VHT:

14.60%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VHT:

-39.12%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VHT:

-12.09%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VHT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.88% против 12.02% соответственно.


VHT

С начала года

-0.94%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-7.97%

1 год

-1.20%

5 лет

7.24%

10 лет

7.88%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHT и VOO

VHT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHT: 0.10%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VHT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VHT: -0.01
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VHT, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHT: 0.09
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VHT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VHT: 1.01
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VHT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VHT: -0.01
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VHT, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VHT: -0.02
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.57
VHT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и VOO

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.59%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VHT и VOO

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.09%
-10.56%
VHT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Health Care ETF (VHT) составляет 9.42%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что VHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.42%
13.97%
VHT
VOO