PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VHT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHT с VOO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care ETF (VHT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VHT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHT или VOO.

Корреляция

Корреляция между VHT и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VHT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHT:

-0.56

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

VHT:

-0.63

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

VHT:

0.92

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

VHT:

-0.49

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

VHT:

-1.26

VOO:

2.94

Индекс Язвы

VHT:

6.64%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

VHT:

15.77%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

VHT:

-39.12%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VHT:

-16.91%

VOO:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции VHT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.12% против 12.75% соответственно.

VHT

С начала года

-6.37%

1 месяц

-5.85%

6 месяцев

-12.13%

1 год

-8.75%

5 лет

5.84%

10 лет

7.12%

VOO

С начала года

0.59%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-0.97%

1 год

13.78%

5 лет

17.33%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VHT и VOO

VHT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VHT
Vanguard Health Care ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и VOO

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.69%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VHT и VOO

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и VOO

Vanguard Health Care ETF (VHT) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что VHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...