PortfoliosLab logo
Сравнение VHT с IXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHT и IXJ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VHT и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
572.76%
403.81%
VHT
IXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHT:

-0.01

IXJ:

-0.01

Коэф-т Сортино

VHT:

0.09

IXJ:

0.08

Коэф-т Омега

VHT:

1.01

IXJ:

1.01

Коэф-т Кальмара

VHT:

-0.01

IXJ:

-0.01

Коэф-т Мартина

VHT:

-0.02

IXJ:

-0.02

Индекс Язвы

VHT:

5.90%

IXJ:

7.77%

Дневная вол-ть

VHT:

14.60%

IXJ:

14.02%

Макс. просадка

VHT:

-39.12%

IXJ:

-40.60%

Текущая просадка

VHT:

-12.09%

IXJ:

-13.44%

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции VHT превзошли акции IXJ по среднегодовой доходности: 7.88% против 6.44% соответственно.


VHT

С начала года

-0.94%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-7.97%

1 год

-1.20%

5 лет

7.24%

10 лет

7.88%

IXJ

С начала года

1.23%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-7.92%

1 год

-1.16%

5 лет

6.38%

10 лет

6.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHT и IXJ

VHT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IXJ в 0.46%.


График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXJ: 0.46%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHT и IXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

IXJ
Ранг риск-скорректированной доходности IXJ, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHT c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VHT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VHT: -0.01
IXJ: -0.01
Коэффициент Сортино VHT, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHT: 0.09
IXJ: 0.08
Коэффициент Омега VHT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VHT: 1.01
IXJ: 1.01
Коэффициент Кальмара VHT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VHT: -0.01
IXJ: -0.01
Коэффициент Мартина VHT, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VHT: -0.02
IXJ: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет -0.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXJ равному -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.01
VHT
IXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и IXJ

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности IXJ в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.59%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.48%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%1.38%

Просадки

Сравнение просадок VHT и IXJ

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, примерно равная максимальной просадке IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и IXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.09%
-13.44%
VHT
IXJ

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и IXJ

Vanguard Health Care ETF (VHT) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что VHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.42%
8.95%
VHT
IXJ