PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPACX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPACX с STDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FPACX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Crescent Fund (FPACX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPACX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPACX
FPA Crescent Fund		-3.27%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, FPACX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FPACX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 9.35% против 2.52% соответственно.

FPACX

1 день
0.19%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-0.26%
1 год
14.07%
3 года*
13.33%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.35%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Crescent Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий FPACX и STDAX

FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

FPACX
FPA Crescent Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

FPACX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPACX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPACXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

4.24

-2.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

7.10

-5.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

2.50

-1.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

6.50

-4.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

31.36

-25.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPACX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPACX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPACX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPACXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

4.24

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.42

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.38

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

-0.00

+0.86

Корреляция

Корреляция между FPACX и STDAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPACX и STDAX

Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPACX
FPA Crescent Fund		9.92%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок FPACX и STDAX

Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPACXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-76.81%

+45.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-0.59%

-6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-2.91%

-15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.46%

-26.89%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-9.55%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-31.95%

+28.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.12%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FPACX и STDAX

FPA Crescent Fund (FPACX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что FPACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPACXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

0.39%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

0.64%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

0.93%

+10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

1.95%

+9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

6.69%

+6.48%