Сравнение FPACX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FPACX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPACX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | -3.27% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 15.09% | 12.14% | 20.03% | -7.42% | 3.86% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -3.62% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FPACX показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.
FPACX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 9.35%
PALDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPACX и PALDX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
FPACX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
FPACX
PALDX
Сравнение FPACX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPACX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.12 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.65 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.42 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 6.83 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPACX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.12 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.67 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.71 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FPACX и PALDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и PALDX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности PALDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 9.92% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.62% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и PALDX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPACX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -26.16% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -8.20% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -20.47% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -5.96% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -4.16% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.70% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и PALDX
FPA Crescent Fund (FPACX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что FPACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPACX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.05% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 5.86% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 11.52% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 12.08% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 12.75% | +0.42% |