Сравнение FPACX с PALDX
FPACX (FPA Crescent Fund) and PALDX (PGIM 60/40 Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, FPACX returned 8.88%/yr vs 9.57%/yr for PALDX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FPACX charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for PALDX.
Доходность
Сравнение доходности FPACX и PALDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPACX показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью 7.89%.
FPACX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 10.10%
PALDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPACX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 5.34% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 15.09% | 12.14% | 20.03% | -7.42% | 3.86% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 7.89% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Correlation
The correlation between FPACX and PALDX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between FPACX and PALDX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPACX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
FPACX
PALDX
Сравнение FPACX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPACX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.52 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.62 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 17.16 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPACX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.73 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.81 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и PALDX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и PALDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPACX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -26.16% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -5.96% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.95% | -16.06% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -20.47% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -4.09% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.25% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и PALDX
FPA Crescent Fund (FPACX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 2.28% и 2.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPACX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 2.30% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 6.18% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.66% | 7.89% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 12.11% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 12.69% | +0.51% |
Сравнение комиссий FPACX и PALDX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и PALDX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности PALDX в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 9.11% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.02% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPACX and PALDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PALDX has higher volatility (2.30%) compared to FPACX (2.28%). In terms of maximum drawdown, FPACX dropped -31.60% vs PALDX's -26.16%.
PALDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPACX и PALDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор