PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPACX с LCORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPACX с LCORX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Leuthold Core Investment Fund (LCORX).

FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. LCORX управляется Leuthold. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FPACX и LCORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Crescent Fund (FPACX) и Leuthold Core Investment Fund (LCORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPACX и LCORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPACX
FPA Crescent Fund		-3.27%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		-1.25%14.39%8.01%11.71%-6.78%15.19%10.08%11.58%-6.23%15.79%

Доходность по периодам

С начала года, FPACX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у LCORX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции FPACX превзошли акции LCORX по среднегодовой доходности: 9.35% против 7.20% соответственно.

FPACX

1 день
0.19%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-0.26%
1 год
14.07%
3 года*
13.33%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.35%

LCORX

1 день
-0.49%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-0.97%
1 год
13.85%
3 года*
10.40%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Crescent Fund

Leuthold Core Investment Fund

Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAX
Часто сравнивают с LCORX:
LCORX с HSTRXLCORX с RCTIXLCORX с SMHLCORX с SPMOLCORX с VFIAXLCORX с MNHYXLCORX с UEC

Сравнение комиссий FPACX и LCORX

FPACX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии LCORX в 1.16%.

LCORX
Leuthold Core Investment Fund
FPACX
FPA Crescent Fund

Доходность на риск

FPACX vs. LCORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LCORX
Ранг доходности на риск LCORX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCORX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCORX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCORX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCORX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCORX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPACX c LCORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Leuthold Core Investment Fund (LCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPACXLCORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.53

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.13

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.97

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

7.72

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPACX vs. LCORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPACX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCORX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPACX и LCORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPACXLCORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.53

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.71

+0.15

Корреляция

Корреляция между FPACX и LCORX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPACX и LCORX

Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности LCORX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPACX
FPA Crescent Fund		9.92%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		8.06%7.93%7.03%5.57%7.20%5.00%0.24%1.89%10.74%3.22%0.45%3.94%

Просадки

Сравнение просадок FPACX и LCORX

Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки LCORX в -41.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и LCORX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPACXLCORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-41.31%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-6.55%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-13.88%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.46%

-19.38%

-10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-6.51%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-5.03%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.67%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FPACX и LCORX

FPA Crescent Fund (FPACX) и Leuthold Core Investment Fund (LCORX) имеют волатильность 3.28% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPACXLCORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.45%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

6.50%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

9.19%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

9.18%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

9.62%

+3.55%