Сравнение FPACX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FPACX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPACX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | -1.55% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 15.09% | 12.14% | 20.03% | -8.19% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FPACX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
FPACX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.54%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPACX и BWBIX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
FPACX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
FPACX
BWBIX
Сравнение FPACX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPACX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.54 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 0.95 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 0.86 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 3.22 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPACX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.54 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.14 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.49 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FPACX и BWBIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и BWBIX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 9.75% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и BWBIX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPACX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -39.14% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -12.76% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -39.14% | +20.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -9.26% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -11.88% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.41% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и BWBIX
Текущая волатильность для FPA Crescent Fund (FPACX) составляет 3.83%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FPACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPACX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 5.39% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 11.38% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 19.94% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 21.19% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 23.31% | -10.13% |