PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FORH с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FORH с VFMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FORH (Formidable ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - FORH is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Formidable, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, FORH returned 0.55%/yr vs 13.88%/yr for VFMO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FORH charges 1.19%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности FORH и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable ETF (FORH) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FORH показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 25.32%.

FORH

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.23%
С начала года
1.13%
6 месяцев
-2.22%
1 год
9.62%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—

VFMO

1 день
-0.42%
1 месяц
4.25%
С начала года
25.32%
6 месяцев
21.76%
1 год
41.57%
3 года*
27.70%
5 лет*
13.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FORH и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021
FORH
Formidable ETF		1.13%16.27%-5.63%-0.69%-1.64%-0.83%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		25.32%17.39%26.14%16.25%-12.84%3.82%

Correlation

The correlation between FORH and VFMO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.66

The correlation between FORH and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FORH и VFMO

Секторы
FORH
VFMO

Промышленность

31.1%
24.7%

Здравоохранение

14.9%
22.9%

Сырьевые материалы

12.9%
6.4%

Энергетика

11.5%
7.3%

Технологии

8.2%
17.5%

Коммунальные услуги

7.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

4.3%
8.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.5%

Недвижимость

2.6%
0.1%

Финансовые услуги

2.3%
6.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.4%

Промышленность

FORH
31.1%
VFMO
24.7%

Здравоохранение

FORH
14.9%
VFMO
22.9%

Сырьевые материалы

FORH
12.9%
VFMO
6.4%

Энергетика

FORH
11.5%
VFMO
7.3%

Технологии

FORH
8.2%
VFMO
17.5%

Коммунальные услуги

FORH
7.7%
VFMO
0.2%

Потребительский циклический сектор

FORH
4.3%
VFMO
8.7%

Потребительский защитный сектор

FORH
2.7%
VFMO
2.5%

Недвижимость

FORH
2.6%
VFMO
0.1%

Финансовые услуги

FORH
2.3%
VFMO
6.5%

Коммуникационные услуги

FORH
1.9%
VFMO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с FORH:
FORH с YALLFORH с DTCRFORH с VOOFORH с BMVPFORH с FTDSFORH с IJHFORH с CSD
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

FORH vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FORH
Ранг доходности на риск FORH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORH: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORH: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORH c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FORHVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.87

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.47

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

3.80

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

14.13

-12.69

FORH vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORH на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORH и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FORH и VFMO

Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FORHVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-36.77%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-10.98%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-24.40%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

-25.80%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-2.72%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-7.72%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

2.95%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FORH и VFMO

Текущая волатильность для Formidable ETF (FORH) составляет 4.32%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что FORH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FORHVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

8.35%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

17.38%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

22.32%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

21.89%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

23.63%

-7.61%

Сравнение комиссий FORH и VFMO

FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORH и VFMO

Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VFMO в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FORH
Formidable ETF		1.80%1.82%0.00%3.88%3.72%0.69%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.39%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

FORH and VFMO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (8.35%) compared to FORH (4.32%). In terms of maximum drawdown, FORH dropped -20.73% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 13.88% vs 0.55% for FORH. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, FORH has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 13.88% return vs 0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.19% for FORH.

FORH has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.39% for VFMO.

FORH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Formidable and Vanguard. Their fees differ too: 1.19% for FORH and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FORH и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор