Сравнение FORH с CTEF
FORH (Formidable ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FORH charges 1.19%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности FORH и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FORH показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.35%.
FORH
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 29.35%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FORH и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FORH Formidable ETF | 4.39% | 8.27% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.35% | 33.22% |
Correlation
The correlation between FORH and CTEF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FORH vs. CTEF — Ранг доходности на риск
FORH
CTEF
Сравнение FORH c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FORH | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FORH | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 3.54 | -3.40 |
Просадки
Сравнение просадок FORH и CTEF
Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FORH | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -15.00% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -0.41% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -1.80% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FORH и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FORH | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 21.81% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 21.81% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 21.81% | -5.78% |
Сравнение комиссий FORH и CTEF
FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORH и CTEF
Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FORH Formidable ETF | 1.75% | 1.82% | 0.00% | 3.88% | 3.72% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
FORH and CTEF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.19% for FORH.
FORH has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Formidable and Castellan. Their fees differ too: 1.19% for FORH and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для FORH и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор