PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FORH с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FORH с CPAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FORH (Formidable ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FORH returned 12.85% vs 45.47% for CPAI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FORH charges 1.19%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности FORH и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable ETF (FORH) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FORH показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 27.41%.

FORH

1 день
-1.48%
1 месяц
-1.56%
С начала года
4.39%
6 месяцев
1.81%
1 год
12.85%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

CPAI

1 день
-1.84%
1 месяц
8.24%
С начала года
27.41%
6 месяцев
29.49%
1 год
45.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FORH и CPAI

2026 (YTD)202520242023
FORH
Formidable ETF		4.39%16.27%-5.63%4.68%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		27.41%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between FORH and CPAI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.61

The correlation between FORH and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FORH и CPAI

Секторы
FORH
CPAI

Промышленность

29.2%
5.7%

Сырьевые материалы

13.5%
3.3%

Технологии

12.8%
45.4%

Здравоохранение

12.7%
16.0%

Энергетика

9.4%
3.7%

Коммунальные услуги

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
9.5%

Недвижимость

2.5%

-

Финансовые услуги

2.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
7.9%

Промышленность

FORH
29.2%
CPAI
5.7%

Сырьевые материалы

FORH
13.5%
CPAI
3.3%

Технологии

FORH
12.8%
CPAI
45.4%

Здравоохранение

FORH
12.7%
CPAI
16.0%

Энергетика

FORH
9.4%
CPAI
3.7%

Коммунальные услуги

FORH
7.2%
CPAI

-

Потребительский циклический сектор

FORH
6.1%
CPAI
4.2%

Потребительский защитный сектор

FORH
2.6%
CPAI
9.5%

Недвижимость

FORH
2.5%
CPAI

-

Финансовые услуги

FORH
2.3%
CPAI
4.3%

Коммуникационные услуги

FORH
1.8%
CPAI
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с FORH:
FORH с YALLFORH с DTCRFORH с VOOFORH с FTDSFORH с BMVPFORH с EPUFORH с CSD
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

FORH vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FORH
Ранг доходности на риск FORH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORH c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FORHCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.52

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.33

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

4.36

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

15.90

-13.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FORH vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORH на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORH и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FORHCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.52

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.78

-1.64

Просадки

Сравнение просадок FORH и CPAI

Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, примерно равная максимальной просадке CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FORHCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-21.46%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-10.48%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-1.84%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-2.97%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

2.87%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FORH и CPAI

Текущая волатильность для Formidable ETF (FORH) составляет 4.15%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FORH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FORHCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.35%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

14.50%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

18.14%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

19.19%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

19.19%

-3.16%

Сравнение комиссий FORH и CPAI

FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORH и CPAI

Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности CPAI в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.70%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%
FORH
Formidable ETF		1.75%1.82%0.00%3.88%3.72%0.69%

Часто задаваемые вопросы

FORH and CPAI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.35%) compared to FORH (4.15%). In terms of maximum drawdown, FORH dropped -20.73% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 45.47% vs 12.85% for FORH. On fees, CPAI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FORH has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 45.47% return vs 12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPAI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.19% for FORH.

FORH has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.70% for CPAI.

They also come from different issuers: Formidable and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 1.19% for FORH and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FORH и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор