Сравнение FOKFX с VHCAX
FOKFX (Fidelity OTC K6 Portfolio) and VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FOKFX returned 15.48%/yr vs 13.18%/yr for VHCAX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. FOKFX charges 0.50%/yr vs 0.32%/yr for VHCAX.
Доходность
Сравнение доходности FOKFX и VHCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOKFX показывает доходность 25.05%, а VHCAX немного выше – 25.22%.
FOKFX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 25.94%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 40.65%
- 3 года*
- 30.00%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.56%
VHCAX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 20.66%
- С начала года
- 25.22%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 16.45%
- Всё время*
- 12.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FOKFX и VHCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 25.05% | 20.30% | 34.58% | 43.48% | -32.32% | 25.95% | 47.52% | 17.08% |
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 25.22% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 15.19% |
Correlation
The correlation between FOKFX and VHCAX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between FOKFX and VHCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOKFX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск
FOKFX
VHCAX
Сравнение FOKFX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOKFX | VHCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.81 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 13.68 | -3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOKFX и VHCAX
Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и VHCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOKFX | VHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -54.27% | +17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.42% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.81% | -23.92% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -27.55% | -9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -4.09% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -8.37% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.45% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOKFX и VHCAX
Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеют волатильность 7.01% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOKFX | VHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.03% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 17.24% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 20.24% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 20.40% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 20.52% | +4.22% |
Сравнение комиссий FOKFX и VHCAX
FOKFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VHCAX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOKFX и VHCAX
Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности VHCAX в 7.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 3.36% | 4.20% | 4.58% | 0.24% | 0.08% | 3.81% | 0.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 7.76% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
Часто задаваемые вопросы
FOKFX and VHCAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHCAX has higher volatility (7.03%) compared to FOKFX (7.01%). In terms of maximum drawdown, FOKFX dropped -37.26% vs VHCAX's -54.27%.
VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOKFX и VHCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор