PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOKFX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOKFX с SWLGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOKFX (Fidelity OTC K6 Portfolio) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FOKFX returned 18.58%/yr vs 16.03%/yr for SWLGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FOKFX charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности FOKFX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOKFX показывает доходность 28.00%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 8.61%.

FOKFX

1 день
0.90%
1 месяц
11.67%
С начала года
28.00%
6 месяцев
26.89%
1 год
59.16%
3 года*
32.88%
5 лет*
18.58%
10 лет*
—

SWLGX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.15%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.00%
1 год
27.46%
3 года*
25.54%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOKFX и SWLGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		28.00%20.30%34.58%43.48%-32.32%25.95%47.52%17.08%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		8.61%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%14.01%

Correlation

The correlation between FOKFX and SWLGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.97

The correlation between FOKFX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC K6 Portfolio

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FOKFX:
FOKFX с FLCNXFOKFX с FOCKXFOKFX с VIIIXFOKFX с FBCGXFOKFX с FFSDXFOKFX с FXAIXFOKFX с FBIFX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

FOKFX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOKFX
Ранг доходности на риск FOKFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOKFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOKFXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
1.85

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
2.50

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.32

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

1.76

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.97

5.92

+14.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOKFX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOKFX на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOKFX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOKFXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

1.85

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.80

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FOKFX и SWLGX

Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOKFXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-32.69%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-16.16%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.81%

-23.30%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-32.69%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-7.05%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.80%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FOKFX и SWLGX

Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOKFXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

3.30%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

11.59%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

15.40%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

21.49%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

22.68%

+1.95%

Сравнение комиссий FOKFX и SWLGX

FOKFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOKFX и SWLGX

Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности SWLGX в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		3.28%4.20%4.58%0.24%0.08%3.81%0.39%0.32%0.00%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.42%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FOKFX and SWLGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FOKFX has higher volatility (5.62%) compared to SWLGX (3.30%). In terms of maximum drawdown, FOKFX dropped -37.26% vs SWLGX's -32.69%.

FOKFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOKFX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор