Сравнение FOKFX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FOKFX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOKFX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | -5.03% | 20.30% | 34.58% | 43.48% | -32.32% | 25.95% | 47.52% | 17.08% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 14.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FOKFX показывает доходность -5.03%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
FOKFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- —
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOKFX и SWLGX
FOKFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
FOKFX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
FOKFX
SWLGX
Сравнение FOKFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOKFX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.83 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.35 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.17 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 4.02 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOKFX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.83 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.70 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FOKFX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOKFX и SWLGX
Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 4.42% | 4.20% | 4.58% | 0.24% | 0.08% | 3.81% | 0.39% | 0.32% | 0.00% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок FOKFX и SWLGX
Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOKFX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -32.69% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -16.16% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -32.69% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -13.03% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -7.13% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.69% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOKFX и SWLGX
Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOKFX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 6.73% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 12.40% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 22.57% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 21.52% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 22.81% | +1.90% |