PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOKFX с FIGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOKFX с FIGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity International Discovery Fund (FIGRX).

FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FIGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FOKFX и FIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity International Discovery Fund (FIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOKFX и FIGRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		-5.03%20.30%34.58%43.48%-32.32%25.95%47.52%17.08%
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		-2.07%27.61%10.96%14.17%-24.83%11.09%21.42%11.72%

Доходность по периодам

С начала года, FOKFX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у FIGRX с доходностью -2.07%.

FOKFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-1.77%
1 год
27.30%
3 года*
24.07%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—

FIGRX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.53%
1 год
19.72%
3 года*
13.77%
5 лет*
4.77%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC K6 Portfolio

Fidelity International Discovery Fund

Часто сравнивают с FOKFX:
FOKFX с FLCNXFOKFX с VIIIXFOKFX с FOCKXFOKFX с FBCGXFOKFX с FFSDXFOKFX с FXAIXFOKFX с VFFVX
Часто сравнивают с FIGRX:
FIGRX с FDIVXFIGRX с FTIHXFIGRX с FSPSXFIGRX с DFIVXFIGRX с FMIJXFIGRX с VTSNXFIGRX с FXAIX

Сравнение комиссий FOKFX и FIGRX

FOKFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FIGRX в 0.99%.

FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio

Доходность на риск

FOKFX vs. FIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOKFX
Ранг доходности на риск FOKFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FIGRX
Ранг доходности на риск FIGRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGRX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOKFX c FIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity International Discovery Fund (FIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOKFXFIGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.06

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.53

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.43

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

5.54

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOKFX vs. FIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOKFX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIGRX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOKFX и FIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOKFXFIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.06

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.29

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.45

+0.32

Корреляция

Корреляция между FOKFX и FIGRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOKFX и FIGRX

Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности FIGRX в 7.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		4.42%4.20%4.58%0.24%0.08%3.81%0.39%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		7.09%6.94%2.88%1.91%0.35%11.18%3.70%2.33%3.85%4.01%1.81%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FOKFX и FIGRX

Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки FIGRX в -60.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и FIGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOKFXFIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-60.47%

+23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-13.11%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-36.54%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-10.23%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-12.40%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.37%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FOKFX и FIGRX

Текущая волатильность для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) составляет 8.56%, в то время как у Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOKFXFIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

9.03%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

13.25%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

19.32%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

16.79%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

16.84%

+7.87%