PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIGRX с FMIJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIGRXFMIJX
Дох-ть с нач. г.13.34%7.94%
Дох-ть за 1 год24.48%15.75%
Дох-ть за 3 года-1.97%2.13%
Дох-ть за 5 лет6.77%4.64%
Дох-ть за 10 лет5.87%5.55%
Коэф-т Шарпа1.821.59
Коэф-т Сортино2.522.26
Коэф-т Омега1.321.28
Коэф-т Кальмара1.001.77
Коэф-т Мартина9.767.68
Индекс Язвы2.52%2.07%
Дневная вол-ть13.52%9.99%
Макс. просадка-60.02%-37.45%
Текущая просадка-6.33%-2.92%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FIGRX и FMIJX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и FMIJX

С начала года, FIGRX показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у FMIJX с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции FIGRX превзошли акции FMIJX по среднегодовой доходности: 5.87% против 5.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.92%
-0.89%
FIGRX
FMIJX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGRX и FMIJX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FMIJX в 0.94%.


FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
График комиссии FIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии FMIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIGRX c FMIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и FMI International Fund (FMIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIGRX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIGRX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIGRX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIGRX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIGRX, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.76
FMIJX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMIJX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMIJX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMIJX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMIJX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMIJX, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.68

Сравнение коэффициента Шарпа FIGRX и FMIJX

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIJX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и FMIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
1.59
FIGRX
FMIJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и FMIJX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как FMIJX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
1.68%1.91%0.35%2.90%0.47%1.72%1.35%1.10%1.68%1.05%0.68%3.10%
FMIJX
FMI International Fund
0.00%0.00%15.23%3.46%0.00%3.55%4.60%0.28%3.05%1.82%2.10%0.71%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и FMIJX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки FMIJX в -37.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и FMIJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.33%
-2.92%
FIGRX
FMIJX

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и FMIJX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с FMI International Fund (FMIJX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
3.19%
FIGRX
FMIJX