PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIGRX с FMIJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и FMIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и FMI International Fund (FMIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.04%
1.01%
FIGRX
FMIJX

Доходность по периодам

С начала года, FIGRX показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у FMIJX с доходностью 9.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIGRX имеют среднегодовую доходность 5.67%, а акции FMIJX немного отстают с 5.48%.


FIGRX

С начала года

12.69%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

0.04%

1 год

18.94%

5 лет (среднегодовая)

6.59%

10 лет (среднегодовая)

5.67%

FMIJX

С начала года

9.03%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

1.01%

1 год

15.03%

5 лет (среднегодовая)

4.83%

10 лет (среднегодовая)

5.48%

Основные характеристики


FIGRXFMIJX
Коэф-т Шарпа1.411.51
Коэф-т Сортино1.982.13
Коэф-т Омега1.251.26
Коэф-т Кальмара0.872.06
Коэф-т Мартина6.757.04
Индекс Язвы2.81%2.14%
Дневная вол-ть13.41%9.97%
Макс. просадка-60.02%-37.45%
Текущая просадка-6.87%-1.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGRX и FMIJX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FMIJX в 0.94%.


FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
График комиссии FIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии FMIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FIGRX и FMIJX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIGRX c FMIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и FMI International Fund (FMIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIGRX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.411.51
Коэффициент Сортино FIGRX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.982.13
Коэффициент Омега FIGRX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.26
Коэффициент Кальмара FIGRX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.872.06
Коэффициент Мартина FIGRX, с текущим значением в 6.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.757.04
FIGRX
FMIJX

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIJX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и FMIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
1.51
FIGRX
FMIJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и FMIJX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как FMIJX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
1.69%1.91%0.35%2.90%0.47%1.72%1.35%1.10%1.68%1.05%0.68%3.10%
FMIJX
FMI International Fund
0.00%0.00%15.23%3.46%0.00%3.55%4.60%0.28%3.05%1.82%2.10%0.71%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и FMIJX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки FMIJX в -37.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и FMIJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.87%
-1.94%
FIGRX
FMIJX

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и FMIJX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и FMI International Fund (FMIJX) имеют волатильность 3.45% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45%
3.35%
FIGRX
FMIJX