PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity International Discovery Fund (FIGRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3159102082
CUSIP315910208
ЭмитентFidelity
Дата выпуска31 дек. 1986 г.
КатегорияForeign Large Cap Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FIGRX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FIGRX с FDIVX, FIGRX с FMIJX, FIGRX с FSPSX, FIGRX с FIENX, FIGRX с VTSNX, FIGRX с DFIVX, FIGRX с FTIHX, FIGRX с FXAIX, FIGRX с RERGX, FIGRX с FIVFX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity International Discovery Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
14.80%
FIGRX (Fidelity International Discovery Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity International Discovery Fund показал доход в 14.78% с начала года и 26.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity International Discovery Fund составила 6.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.78%25.70%
1 месяц-1.53%3.51%
6 месяцев3.87%14.80%
1 год26.98%37.91%
5 лет (среднегодовая)7.00%14.18%
10 лет (среднегодовая)6.01%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.08%5.26%4.15%-3.58%5.23%0.04%2.10%3.16%-0.15%-4.44%14.78%
20237.14%-3.23%3.70%1.22%-1.67%3.89%1.59%-4.31%-4.90%-3.04%8.81%5.30%14.17%
2022-7.42%-5.41%0.02%-7.70%1.03%-10.11%5.84%-5.40%-9.59%5.29%11.26%-3.45%-24.83%
2021-0.90%2.93%1.22%3.21%3.77%-2.42%0.80%4.19%-3.79%2.47%-3.09%2.61%11.09%
2020-2.16%-6.32%-13.36%9.21%6.58%4.86%4.73%5.51%-1.99%-3.06%12.01%6.54%21.42%
20195.57%3.51%2.28%2.82%-3.75%5.70%-1.55%-0.60%0.91%3.63%1.97%4.52%27.53%
20185.63%-5.06%-1.66%0.82%-0.59%-1.91%1.58%-1.45%0.20%-9.21%-0.42%-5.79%-17.16%
20173.51%0.74%4.10%4.29%4.26%-0.02%4.04%0.69%2.44%1.80%0.51%1.67%31.75%
2016-6.85%-2.75%5.97%0.42%1.26%-3.95%4.03%0.18%2.10%-3.59%-3.06%1.06%-5.76%
20150.95%5.84%-0.84%3.01%1.33%-1.98%2.57%-6.53%-3.70%5.58%-0.22%-0.57%4.83%
2014-4.96%5.35%-1.48%-0.58%2.11%1.53%-2.91%0.13%-3.20%0.72%1.00%-2.99%-5.58%
20133.51%-0.53%2.20%4.86%-1.86%-3.13%5.71%-2.73%7.63%3.73%1.18%3.84%26.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FIGRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FIGRX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGRX, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGRX, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGRX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGRX, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGRX, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIGRX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIGRX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIGRX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIGRX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIGRX, с текущим значением в 10.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

Fidelity International Discovery Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.97
FIGRX (Fidelity International Discovery Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity International Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.85$0.85$0.14$1.54$0.25$0.78$0.49$0.50$0.61$0.41$0.26$1.26

Дивидендный доход

1.66%1.91%0.35%2.90%0.47%1.72%1.35%1.10%1.68%1.05%0.68%3.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity International Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$1.54
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2013$1.26$1.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.14%
0
FIGRX (Fidelity International Discovery Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity International Discovery Fund показал максимальную просадку в 60.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1164 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity International Discovery Fund составляет 5.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.02%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.116422 окт. 2013 г.1502
-44.77%6 мар. 2000 г.75512 мар. 2003 г.42517 нояб. 2004 г.1180
-36.54%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.
-32.16%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.121
-28.68%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.1912 июл. 1999 г.249

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity International Discovery Fund составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
3.92%
FIGRX (Fidelity International Discovery Fund)
Benchmark (^GSPC)