PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIGRX с FDIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIGRXFDIVX
Дох-ть с нач. г.14.80%11.08%
Дох-ть за 1 год27.07%22.54%
Дох-ть за 3 года-1.53%-0.64%
Дох-ть за 5 лет7.02%7.15%
Дох-ть за 10 лет6.10%6.50%
Коэф-т Шарпа1.971.50
Коэф-т Сортино2.722.14
Коэф-т Омега1.351.28
Коэф-т Кальмара1.041.06
Коэф-т Мартина10.848.99
Индекс Язвы2.43%2.41%
Дневная вол-ть13.35%14.45%
Макс. просадка-60.02%-59.98%
Текущая просадка-5.12%-4.62%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FIGRX и FDIVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и FDIVX

С начала года, FIGRX показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у FDIVX с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции FIGRX уступали акциям FDIVX по среднегодовой доходности: 6.10% против 6.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
3.85%
FIGRX
FDIVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGRX и FDIVX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FDIVX в 1.01%.


FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
График комиссии FDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIGRX c FDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIGRX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIGRX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIGRX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIGRX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIGRX, с текущим значением в 10.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.84
FDIVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDIVX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDIVX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDIVX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDIVX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDIVX, с текущим значением в 8.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.99

Сравнение коэффициента Шарпа FIGRX и FDIVX

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа FDIVX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и FDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
1.50
FIGRX
FDIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и FDIVX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности FDIVX в 1.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
1.66%1.91%0.35%2.90%0.47%1.72%1.35%1.10%1.68%1.05%0.68%3.10%
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
1.54%1.71%0.38%1.17%0.04%1.32%1.35%1.08%1.15%2.23%4.97%2.36%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и FDIVX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.02%, примерно равная максимальной просадке FDIVX в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и FDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.12%
-4.62%
FIGRX
FDIVX

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и FDIVX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеют волатильность 3.35% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35%
3.31%
FIGRX
FDIVX