PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGRX с FSCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIGRX с FSCOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIGRX (Fidelity International Discovery Fund) and FSCOX (Fidelity International Small Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - FIGRX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FSCOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FIGRX returned 9.26%/yr vs 9.05%/yr for FSCOX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FIGRX charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for FSCOX.

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и FSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIGRX показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у FSCOX с доходностью 7.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIGRX имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции FSCOX немного отстают с 9.05%.

FIGRX

1 день
0.79%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.90%
6 месяцев
14.34%
1 год
23.53%
3 года*
18.26%
5 лет*
6.52%
10 лет*
9.26%

FSCOX

1 день
0.56%
1 месяц
2.80%
С начала года
7.70%
6 месяцев
10.24%
1 год
17.41%
3 года*
14.54%
5 лет*
4.97%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIGRX и FSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		11.90%27.61%10.96%14.17%-24.83%11.09%21.42%27.53%-17.16%30.27%
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		7.70%25.05%4.08%16.99%-28.93%17.66%19.61%29.07%-14.13%34.70%

Correlation

The correlation between FIGRX and FSCOX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2005 г.

0.91

The correlation between FIGRX and FSCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Discovery Fund

Fidelity International Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с FIGRX:
FIGRX с FDIVXFIGRX с FTIHXFIGRX с FSPSXFIGRX с DFIVXFIGRX с FMIJXFIGRX с VTSNXFIGRX с FXAIX
Часто сравнивают с FSCOX:
FSCOX с FSTSXFSCOX с ISCAXFSCOX с FOPIXFSCOX с IJRFSCOX с VXUSFSCOX с FIVFXFSCOX с FLIN

Доходность на риск

FIGRX vs. FSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGRX
Ранг доходности на риск FIGRX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGRX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGRX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGRX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FSCOX
Ранг доходности на риск FSCOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCOX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCOX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCOX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGRX c FSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGRXFSCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.23

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.82

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.53

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

5.11

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGRX vs. FSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSCOX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и FSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGRXFSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.23

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и FSCOX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.47%, что меньше максимальной просадки FSCOX в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и FSCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIGRXFSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.47%

-72.65%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.02%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-14.69%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.54%

-40.75%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-40.75%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.01%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-18.51%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.29%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и FSCOX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что FIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIGRXFSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

4.34%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

10.88%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

13.73%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

16.74%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

16.10%

+0.91%

Сравнение комиссий FIGRX и FSCOX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FSCOX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и FSCOX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности FSCOX в 11.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		6.20%6.94%2.88%1.91%0.35%11.18%3.70%2.33%3.85%4.01%1.81%0.01%
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		11.19%12.05%6.41%3.73%6.40%8.83%0.00%1.09%2.99%1.31%1.43%0.47%

Часто задаваемые вопросы

FIGRX and FSCOX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGRX has higher volatility (5.88%) compared to FSCOX (4.34%). In terms of maximum drawdown, FIGRX dropped -60.47% vs FSCOX's -72.65%.

FIGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIGRX и FSCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор