PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIGRX с VTSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIGRXVTSNX
Дох-ть с нач. г.15.43%10.51%
Дох-ть за 1 год27.61%21.63%
Дох-ть за 3 года-1.47%1.64%
Дох-ть за 5 лет7.13%6.11%
Дох-ть за 10 лет6.12%5.32%
Коэф-т Шарпа2.071.77
Коэф-т Сортино2.842.48
Коэф-т Омега1.361.31
Коэф-т Кальмара1.101.45
Коэф-т Мартина11.2610.14
Индекс Язвы2.47%2.10%
Дневная вол-ть13.39%12.06%
Макс. просадка-60.02%-35.78%
Текущая просадка-4.60%-3.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FIGRX и VTSNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и VTSNX

С начала года, FIGRX показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у VTSNX с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции FIGRX превзошли акции VTSNX по среднегодовой доходности: 6.12% против 5.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.59%
4.81%
FIGRX
VTSNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGRX и VTSNX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.


FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
График комиссии FIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIGRX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIGRX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIGRX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIGRX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIGRX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIGRX, с текущим значением в 11.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.26
VTSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSNX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSNX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSNX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSNX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSNX, с текущим значением в 10.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.14

Сравнение коэффициента Шарпа FIGRX и VTSNX

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSNX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07
1.77
FIGRX
VTSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и VTSNX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VTSNX в 2.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
1.65%1.91%0.35%2.90%0.47%1.72%1.35%1.10%1.68%1.05%0.68%3.10%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
2.89%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%2.72%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и VTSNX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и VTSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.60%
-3.46%
FIGRX
VTSNX

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и VTSNX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеют волатильность 3.58% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.58%
3.48%
FIGRX
VTSNX