PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIGRX с VTSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.04%
0.09%
FIGRX
VTSNX

Доходность по периодам

С начала года, FIGRX показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у VTSNX с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции FIGRX превзошли акции VTSNX по среднегодовой доходности: 5.67% против 4.78% соответственно.


FIGRX

С начала года

12.69%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

0.04%

1 год

18.94%

5 лет (среднегодовая)

6.59%

10 лет (среднегодовая)

5.67%

VTSNX

С начала года

6.73%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

0.09%

1 год

12.96%

5 лет (среднегодовая)

5.53%

10 лет (среднегодовая)

4.78%

Основные характеристики


FIGRXVTSNX
Коэф-т Шарпа1.411.08
Коэф-т Сортино1.981.54
Коэф-т Омега1.251.19
Коэф-т Кальмара0.871.19
Коэф-т Мартина6.755.15
Индекс Язвы2.81%2.52%
Дневная вол-ть13.41%12.02%
Макс. просадка-60.02%-35.78%
Текущая просадка-6.87%-6.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGRX и VTSNX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.


FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
График комиссии FIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FIGRX и VTSNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIGRX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIGRX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.411.08
Коэффициент Сортино FIGRX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.981.54
Коэффициент Омега FIGRX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.19
Коэффициент Кальмара FIGRX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.871.19
Коэффициент Мартина FIGRX, с текущим значением в 6.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.755.15
FIGRX
VTSNX

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа VTSNX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
1.08
FIGRX
VTSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и VTSNX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности VTSNX в 2.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
1.69%1.91%0.35%2.90%0.47%1.72%1.35%1.10%1.68%1.05%0.68%3.10%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
2.99%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%2.72%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и VTSNX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и VTSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.87%
-6.77%
FIGRX
VTSNX

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и VTSNX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеют волатильность 3.45% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45%
3.48%
FIGRX
VTSNX