PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGRX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIGRX с VTSNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIGRX (Fidelity International Discovery Fund) and VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - FIGRX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while VTSNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FIGRX returned 9.18%/yr vs 9.80%/yr for VTSNX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FIGRX charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for VTSNX.

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIGRX показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у VTSNX с доходностью 14.48%. За последние 10 лет акции FIGRX уступали акциям VTSNX по среднегодовой доходности: 9.18% против 9.80% соответственно.

FIGRX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.05%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.18%
1 год
21.82%
3 года*
17.99%
5 лет*
6.21%
10 лет*
9.18%

VTSNX

1 день
-0.81%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.48%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.53%
3 года*
19.50%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIGRX и VTSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		11.15%27.61%10.96%14.17%-24.83%11.09%21.42%27.53%-17.16%30.27%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		14.48%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%

Correlation

The correlation between FIGRX and VTSNX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.95

The correlation between FIGRX and VTSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIGRX и VTSNX

Секторы
FIGRX
VTSNX

Финансовые услуги

26.4%
22.3%

Промышленность

26.0%
16.1%

Технологии

18.9%
18.1%

Здравоохранение

7.1%
7.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
4.4%

Потребительский циклический сектор

5.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.0%

Сырьевые материалы

2.9%
7.6%

Энергетика

1.7%
5.2%

Коммунальные услуги

1.1%
3.2%

Недвижимость

-

2.6%

Финансовые услуги

FIGRX
26.4%
VTSNX
22.3%

Промышленность

FIGRX
26.0%
VTSNX
16.1%

Технологии

FIGRX
18.9%
VTSNX
18.1%

Здравоохранение

FIGRX
7.1%
VTSNX
7.1%

Коммуникационные услуги

FIGRX
6.9%
VTSNX
4.4%

Потребительский циклический сектор

FIGRX
5.4%
VTSNX
8.4%

Потребительский защитный сектор

FIGRX
3.5%
VTSNX
5.0%

Сырьевые материалы

FIGRX
2.9%
VTSNX
7.6%

Энергетика

FIGRX
1.7%
VTSNX
5.2%

Коммунальные услуги

FIGRX
1.1%
VTSNX
3.2%

Недвижимость

FIGRX

-

VTSNX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Discovery Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FIGRX:
FIGRX с FDIVXFIGRX с FTIHXFIGRX с FSPSXFIGRX с DFIVXFIGRX с FMIJXFIGRX с FSCOXFIGRX с FXAIX
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX

Доходность на риск

FIGRX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGRX
Ранг доходности на риск FIGRX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGRX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGRX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGRX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGRXVTSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.29

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.11

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.88

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

11.36

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGRX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа VTSNX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGRXVTSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.29

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и VTSNX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.47%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и VTSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIGRXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.47%

-35.72%

-24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.29%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-13.14%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.54%

-29.55%

-6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-35.72%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.81%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-8.09%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.85%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и VTSNX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что FIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIGRXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

4.88%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

11.92%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

14.22%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

15.04%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

15.93%

+1.07%

Сравнение комиссий FIGRX и VTSNX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и VTSNX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности VTSNX в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		6.25%6.94%2.88%1.91%0.35%11.18%3.70%2.33%3.85%4.01%1.81%0.01%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.64%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FIGRX and VTSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIGRX has higher volatility (5.84%) compared to VTSNX (4.88%). In terms of maximum drawdown, FIGRX dropped -60.47% vs VTSNX's -35.72%.

VTSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIGRX и VTSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор