PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIGRX с DFIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIGRX и DFIVX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FIGRX с DFIVX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

FIGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1986 г.. DFIVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIGRX или DFIVX.

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIGRX:

0.74

DFIVX:

1.00

Коэф-т Сортино

FIGRX:

1.08

DFIVX:

1.24

Коэф-т Омега

FIGRX:

1.15

DFIVX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FIGRX:

0.89

DFIVX:

1.01

Коэф-т Мартина

FIGRX:

3.05

DFIVX:

3.84

Индекс Язвы

FIGRX:

4.29%

DFIVX:

3.77%

Дневная вол-ть

FIGRX:

18.62%

DFIVX:

16.65%

Макс. просадка

FIGRX:

-60.38%

DFIVX:

-65.67%

Текущая просадка

FIGRX:

-0.25%

DFIVX:

-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, FIGRX показывает доходность 14.38%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 18.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIGRX имеют среднегодовую доходность 6.21%, а акции DFIVX немного впереди с 6.37%.

FIGRX

С начала года

14.38%

1 месяц

6.84%

6 месяцев

12.62%

1 год

12.67%

3 года

10.93%

5 лет

10.51%

10 лет

6.21%

DFIVX

С начала года

18.26%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

16.08%

1 год

15.52%

3 года

13.04%

5 лет

18.54%

10 лет

6.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Discovery Fund

DFA International Value Portfolio

Сравнение комиссий FIGRX и DFIVX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.

FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
DFIVX
DFA International Value Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIGRX и DFIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGRX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIVX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIGRX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и DFIVX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности DFIVX в 3.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		2.52%2.88%1.91%0.35%11.18%3.70%2.33%3.85%5.11%1.81%1.05%0.68%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.37%3.94%4.40%3.78%4.48%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%4.89%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и DFIVX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.38%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -65.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и DFIVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и DFIVX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеют волатильность 2.56% и 2.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...