PortfoliosLab logo
Сравнение FIGRX с DFIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIGRX и DFIVX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
664.55%
517.47%
FIGRX
DFIVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIGRX:

0.62

DFIVX:

0.77

Коэф-т Сортино

FIGRX:

0.97

DFIVX:

1.11

Коэф-т Омега

FIGRX:

1.13

DFIVX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FIGRX:

0.55

DFIVX:

0.89

Коэф-т Мартина

FIGRX:

2.70

DFIVX:

3.39

Индекс Язвы

FIGRX:

4.29%

DFIVX:

3.78%

Дневная вол-ть

FIGRX:

18.61%

DFIVX:

16.71%

Макс. просадка

FIGRX:

-60.02%

DFIVX:

-66.29%

Текущая просадка

FIGRX:

-8.24%

DFIVX:

-1.66%

Доходность по периодам

С начала года, FIGRX показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции FIGRX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 3.81% против 5.47% соответственно.


FIGRX

С начала года

8.52%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

6.51%

1 год

13.09%

5 лет

7.84%

10 лет

3.81%

DFIVX

С начала года

12.81%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

10.52%

1 год

14.93%

5 лет

17.72%

10 лет

5.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGRX и DFIVX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.


График комиссии FIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIGRX: 0.99%
График комиссии DFIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIVX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIGRX и DFIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGRX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

DFIVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIVX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIGRX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIGRX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIGRX: 0.62
DFIVX: 0.77
Коэффициент Сортино FIGRX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIGRX: 0.97
DFIVX: 1.11
Коэффициент Омега FIGRX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIGRX: 1.13
DFIVX: 1.16
Коэффициент Кальмара FIGRX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIGRX: 0.55
DFIVX: 0.89
Коэффициент Мартина FIGRX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FIGRX: 2.70
DFIVX: 3.39

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.62
0.77
FIGRX
DFIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и DFIVX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности DFIVX в 3.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
2.65%2.88%1.91%0.35%2.90%0.47%1.72%1.35%1.10%1.68%1.05%0.68%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
3.53%3.94%4.40%3.78%4.27%2.43%3.70%3.31%2.85%3.37%3.45%4.89%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и DFIVX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.02%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и DFIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.24%
-1.66%
FIGRX
DFIVX

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и DFIVX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что FIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.95%
10.93%
FIGRX
DFIVX