PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIGRX с DFIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIGRXDFIVX
Дох-ть с нач. г.14.78%9.86%
Дох-ть за 1 год26.98%21.07%
Дох-ть за 3 года-1.65%7.15%
Дох-ть за 5 лет7.00%8.02%
Дох-ть за 10 лет6.01%5.60%
Коэф-т Шарпа2.011.67
Коэф-т Сортино2.762.24
Коэф-т Омега1.351.29
Коэф-т Кальмара1.062.82
Коэф-т Мартина10.839.58
Индекс Язвы2.48%2.20%
Дневная вол-ть13.41%12.63%
Макс. просадка-60.02%-65.67%
Текущая просадка-5.14%-4.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FIGRX и DFIVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и DFIVX

С начала года, FIGRX показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у DFIVX с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции FIGRX превзошли акции DFIVX по среднегодовой доходности: 6.01% против 5.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
777.97%
532.85%
FIGRX
DFIVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGRX и DFIVX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.


FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
График комиссии FIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии DFIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIGRX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIGRX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIGRX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIGRX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIGRX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIGRX, с текущим значением в 10.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.83
DFIVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFIVX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFIVX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFIVX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFIVX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFIVX, с текущим значением в 9.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.58

Сравнение коэффициента Шарпа FIGRX и DFIVX

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
1.67
FIGRX
DFIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и DFIVX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности DFIVX в 4.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
1.66%1.91%0.35%2.90%0.47%1.72%1.35%1.10%1.68%1.05%0.68%3.10%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
4.19%4.40%3.78%4.27%2.43%3.70%3.31%2.85%3.37%3.45%4.89%2.71%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и DFIVX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.02%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -65.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и DFIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.14%
-4.14%
FIGRX
DFIVX

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и DFIVX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеют волатильность 3.61% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
3.71%
FIGRX
DFIVX