PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGRX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGRX с DFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

FIGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1986 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGRX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		-2.07%27.61%10.96%14.17%-24.83%11.09%21.42%27.53%-17.16%30.27%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		5.83%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, FIGRX показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции FIGRX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 8.14% против 11.59% соответственно.

FIGRX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.53%
1 год
19.72%
3 года*
13.77%
5 лет*
4.77%
10 лет*
8.14%

DFIVX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.56%
1 год
38.11%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.46%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Discovery Fund

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с FIGRX:
FIGRX с FDIVXFIGRX с FTIHXFIGRX с FSPSXFIGRX с FMIJXFIGRX с FXAIXFIGRX с VTSNXFIGRX с FSCOX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий FIGRX и DFIVX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.

FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
DFIVX
DFA International Value Portfolio

Доходность на риск

FIGRX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGRX
Ранг доходности на риск FIGRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGRX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGRX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGRXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.31

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.92

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.08

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

13.61

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGRX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGRXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.31

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.89

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.07

Корреляция

Корреляция между FIGRX и DFIVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и DFIVX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности DFIVX в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		7.09%6.94%2.88%1.91%0.35%11.18%3.70%2.33%3.85%4.01%1.81%0.01%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.98%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и DFIVX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.47%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGRXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.47%

-66.61%

+6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.99%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.54%

-25.29%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-48.11%

+11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-5.92%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-12.30%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.72%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и DFIVX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что FIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGRXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

6.92%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

10.68%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

16.67%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

16.27%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

18.07%

-1.23%