PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIGRX с DFIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
0.11%
FIGRX
DFIVX

Доходность по периодам

С начала года, FIGRX показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у DFIVX с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции FIGRX превзошли акции DFIVX по среднегодовой доходности: 5.65% против 5.35% соответственно.


FIGRX

С начала года

11.67%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

0.12%

1 год

18.14%

5 лет (среднегодовая)

6.41%

10 лет (среднегодовая)

5.65%

DFIVX

С начала года

8.57%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-0.49%

1 год

15.03%

5 лет (среднегодовая)

8.13%

10 лет (среднегодовая)

5.35%

Основные характеристики


FIGRXDFIVX
Коэф-т Шарпа1.331.16
Коэф-т Сортино1.881.58
Коэф-т Омега1.231.20
Коэф-т Кальмара0.821.97
Коэф-т Мартина6.526.01
Индекс Язвы2.74%2.39%
Дневная вол-ть13.40%12.44%
Макс. просадка-60.02%-65.67%
Текущая просадка-7.71%-5.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGRX и DFIVX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.


FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
График комиссии FIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии DFIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FIGRX и DFIVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIGRX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIGRX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.331.16
Коэффициент Сортино FIGRX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.881.58
Коэффициент Омега FIGRX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.20
Коэффициент Кальмара FIGRX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.821.97
Коэффициент Мартина FIGRX, с текущим значением в 6.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.526.01
FIGRX
DFIVX

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
1.16
FIGRX
DFIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и DFIVX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DFIVX в 4.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
1.71%1.91%0.35%2.90%0.47%1.72%1.35%1.10%1.68%1.05%0.68%3.10%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
4.24%4.40%3.78%4.27%2.43%3.70%3.31%2.85%3.37%3.45%4.89%2.71%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и DFIVX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.02%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -65.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и DFIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.71%
-5.26%
FIGRX
DFIVX

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и DFIVX

Текущая волатильность для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) составляет 3.54%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что FIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.54%
3.73%
FIGRX
DFIVX