PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIGRX с FTIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIGRX и FTIHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FIGRX с FTIHX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FIGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1986 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIGRX или FTIHX.

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIGRX:

0.74

FTIHX:

0.82

Коэф-т Сортино

FIGRX:

1.08

FTIHX:

1.10

Коэф-т Омега

FIGRX:

1.15

FTIHX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FIGRX:

0.89

FTIHX:

0.87

Коэф-т Мартина

FIGRX:

3.05

FTIHX:

2.66

Индекс Язвы

FIGRX:

4.29%

FTIHX:

4.31%

Дневная вол-ть

FIGRX:

18.62%

FTIHX:

15.78%

Макс. просадка

FIGRX:

-60.38%

FTIHX:

-35.75%

Текущая просадка

FIGRX:

-0.25%

FTIHX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIGRX показывает доходность 14.38%, а FTIHX немного ниже – 14.00%.

FIGRX

С начала года

14.38%

1 месяц

6.84%

6 месяцев

12.62%

1 год

12.67%

3 года

10.93%

5 лет

10.51%

10 лет

6.21%

FTIHX

С начала года

14.00%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

12.33%

1 год

12.17%

3 года

10.22%

5 лет

11.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Discovery Fund

Fidelity Total International Index Fund

Сравнение комиссий FIGRX и FTIHX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIGRX и FTIHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGRX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FTIHX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIGRX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и FTIHX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что сопоставимо с доходностью FTIHX в 2.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		2.52%2.88%1.91%0.35%11.18%3.70%2.33%3.85%5.11%1.81%1.05%0.68%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.53%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.81%0.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и FTIHX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и FTIHX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и FTIHX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что FIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...