PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIGRX с FTIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12%
-0.57%
FIGRX
FTIHX

Доходность по периодам

С начала года, FIGRX показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 6.16%.


FIGRX

С начала года

11.67%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

0.12%

1 год

18.14%

5 лет (среднегодовая)

6.41%

10 лет (среднегодовая)

5.65%

FTIHX

С начала года

6.16%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

-0.57%

1 год

12.43%

5 лет (среднегодовая)

5.29%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FIGRXFTIHX
Коэф-т Шарпа1.330.92
Коэф-т Сортино1.881.37
Коэф-т Омега1.231.17
Коэф-т Кальмара0.821.04
Коэф-т Мартина6.524.62
Индекс Язвы2.74%2.61%
Дневная вол-ть13.40%13.12%
Макс. просадка-60.02%-35.75%
Текущая просадка-7.71%-7.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGRX и FTIHX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.


FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
График комиссии FIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии FTIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FIGRX и FTIHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIGRX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIGRX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.330.92
Коэффициент Сортино FIGRX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.881.37
Коэффициент Омега FIGRX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.17
Коэффициент Кальмара FIGRX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.821.04
Коэффициент Мартина FIGRX, с текущим значением в 6.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.524.62
FIGRX
FTIHX

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FTIHX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
0.92
FIGRX
FTIHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и FTIHX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности FTIHX в 2.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
1.71%1.91%0.35%2.90%0.47%1.72%1.35%1.10%1.68%1.05%0.68%3.10%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
2.62%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и FTIHX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и FTIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.71%
-7.37%
FIGRX
FTIHX

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и FTIHX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) имеют волатильность 3.54% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.54%
3.67%
FIGRX
FTIHX