PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIGRX с FTIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIGRXFTIHX
Дох-ть с нач. г.13.34%6.92%
Дох-ть за 1 год24.48%17.46%
Дох-ть за 3 года-1.97%0.36%
Дох-ть за 5 лет6.77%5.48%
Коэф-т Шарпа1.821.32
Коэф-т Сортино2.521.92
Коэф-т Омега1.321.25
Коэф-т Кальмара1.001.19
Коэф-т Мартина9.767.46
Индекс Язвы2.52%2.35%
Дневная вол-ть13.52%13.34%
Макс. просадка-60.02%-35.75%
Текущая просадка-6.33%-6.70%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FIGRX и FTIHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и FTIHX

С начала года, FIGRX показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 6.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.92%
-0.56%
FIGRX
FTIHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGRX и FTIHX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.


FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
График комиссии FIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии FTIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIGRX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIGRX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIGRX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIGRX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIGRX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIGRX, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.76
FTIHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTIHX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTIHX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTIHX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTIHX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTIHX, с текущим значением в 7.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.46

Сравнение коэффициента Шарпа FIGRX и FTIHX

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
1.32
FIGRX
FTIHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и FTIHX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности FTIHX в 2.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
1.68%1.91%0.35%2.90%0.47%1.72%1.35%1.10%1.68%1.05%0.68%3.10%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
2.60%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и FTIHX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и FTIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.33%
-6.70%
FIGRX
FTIHX

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и FTIHX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) имеют волатильность 3.82% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
3.94%
FIGRX
FTIHX