PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIGRX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIGRXFSPSX
Дох-ть с нач. г.15.30%7.12%
Дох-ть за 1 год26.78%18.43%
Дох-ть за 3 года-1.40%2.41%
Дох-ть за 5 лет7.11%6.27%
Дох-ть за 10 лет6.06%5.44%
Коэф-т Шарпа2.061.49
Коэф-т Сортино2.822.13
Коэф-т Омега1.361.26
Коэф-т Кальмара1.111.85
Коэф-т Мартина11.037.70
Индекс Язвы2.50%2.44%
Дневная вол-ть13.43%12.67%
Макс. просадка-60.02%-33.69%
Текущая просадка-4.71%-6.29%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FIGRX и FSPSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и FSPSX

С начала года, FIGRX показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции FIGRX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 6.06% против 5.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
0.50%
FIGRX
FSPSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGRX и FSPSX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
График комиссии FIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIGRX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIGRX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIGRX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIGRX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIGRX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIGRX, с текущим значением в 11.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.03
FSPSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPSX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSPSX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSPSX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSPSX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSPSX, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.70

Сравнение коэффициента Шарпа FIGRX и FSPSX

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
1.49
FIGRX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и FSPSX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FSPSX в 2.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
1.66%1.91%0.35%2.90%0.47%1.72%1.35%1.10%1.68%1.05%0.68%3.10%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.97%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и FSPSX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.71%
-6.29%
FIGRX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и FSPSX

Текущая волатильность для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) составляет 3.51%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что FIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
3.85%
FIGRX
FSPSX