PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FOKFX с VFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FOKFXVFFVX
Дох-ть с нач. г.28.64%16.38%
Дох-ть за 1 год35.26%27.40%
Дох-ть за 3 года6.56%4.77%
Дох-ть за 5 лет18.64%10.32%
Коэф-т Шарпа2.082.48
Коэф-т Сортино2.723.45
Коэф-т Омега1.371.46
Коэф-т Кальмара2.602.74
Коэф-т Мартина7.8016.06
Индекс Язвы4.85%1.71%
Дневная вол-ть18.24%11.06%
Макс. просадка-37.76%-31.40%
Текущая просадка-2.00%-0.89%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FOKFX и VFFVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FOKFX и VFFVX

С начала года, FOKFX показывает доходность 28.64%, что значительно выше, чем у VFFVX с доходностью 16.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.58%
7.43%
FOKFX
VFFVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOKFX и VFFVX

FOKFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.


FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
График комиссии FOKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FOKFX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FOKFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOKFX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FOKFX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FOKFX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FOKFX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FOKFX, с текущим значением в 7.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.80
VFFVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFVX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFFVX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFFVX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFFVX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFFVX, с текущим значением в 16.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.03

Сравнение коэффициента Шарпа FOKFX и VFFVX

Показатель коэффициента Шарпа FOKFX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFVX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOKFX и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
2.48
FOKFX
VFFVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOKFX и VFFVX

Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VFFVX в 1.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
0.21%0.24%0.08%0.00%0.07%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
1.87%2.18%2.10%2.10%1.60%2.15%2.35%1.83%1.99%1.92%1.73%1.57%

Просадки

Сравнение просадок FOKFX и VFFVX

Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.76%, что больше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и VFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.00%
-0.89%
FOKFX
VFFVX

Волатильность

Сравнение волатильности FOKFX и VFFVX

Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.02%
2.80%
FOKFX
VFFVX