PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCSX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCSX с VB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FOCSX (Fidelity Small Cap Growth K6 Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - FOCSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 5 years, FOCSX returned 8.42%/yr vs 7.25%/yr for VB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FOCSX charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCSX показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 14.95%.

FOCSX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.37%
С начала года
18.32%
6 месяцев
14.96%
1 год
37.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

VB

1 день
0.70%
1 месяц
3.04%
С начала года
14.95%
6 месяцев
14.33%
1 год
29.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
7.25%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCSX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		18.32%11.33%21.04%19.62%-25.01%10.50%37.44%36.25%-4.60%16.21%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.95%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%11.59%

Correlation

The correlation between FOCSX and VB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.92

The correlation between FOCSX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FOCSX:
FOCSX с FDFIXFOCSX с FXAIXFOCSX с TPLGXFOCSX с RERGXFOCSX с FSMAXFOCSX с AAPLFOCSX с FSGGX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

FOCSX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCSX
Ранг доходности на риск FOCSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCSX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCSXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.84

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.63

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.33

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

12.27

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCSX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCSX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCSX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCSXVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.35

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.44

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и VB

Максимальная просадка FOCSX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCSXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-59.56%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-8.98%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

-25.36%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.79%

-28.15%

-10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

0.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-8.44%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.43%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и VB

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCSXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

4.34%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

11.73%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

16.25%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

20.75%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

21.42%

+2.15%

Сравнение комиссий FOCSX и VB

FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и VB

Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		2.32%2.74%2.26%0.23%0.05%31.03%2.78%0.00%2.47%0.09%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FOCSX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FOCSX has higher volatility (6.52%) compared to VB (4.34%). In terms of maximum drawdown, FOCSX dropped -38.79% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCSX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор