PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOCSX с RERGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCSX с RERGX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. RERGX управляется American Funds.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCSX или RERGX.

Корреляция

Корреляция между FOCSX и RERGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCSX:

0.05

RERGX:

0.38

Коэф-т Сортино

FOCSX:

0.32

RERGX:

0.66

Коэф-т Омега

FOCSX:

1.04

RERGX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FOCSX:

0.06

RERGX:

0.34

Коэф-т Мартина

FOCSX:

0.26

RERGX:

1.53

Индекс Язвы

FOCSX:

9.73%

RERGX:

4.48%

Дневная вол-ть

FOCSX:

25.50%

RERGX:

16.64%

Макс. просадка

FOCSX:

-51.13%

RERGX:

-37.30%

Текущая просадка

FOCSX:

-25.88%

RERGX:

-2.54%

Доходность по периодам

С начала года, FOCSX показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у RERGX с доходностью 11.73%.

FOCSX

С начала года

-4.55%

1 месяц

13.25%

6 месяцев

-8.34%

1 год

1.32%

3 года

11.94%

5 лет

4.50%

10 лет

N/A

RERGX

С начала года

11.73%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

9.94%

1 год

6.31%

3 года

9.90%

5 лет

9.32%

10 лет

5.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Сравнение комиссий FOCSX и RERGX

FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.

FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCSX и RERGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCSX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг риск-скорректированной доходности RERGX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RERGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCSX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOCSX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа RERGX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCSX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и RERGX

Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности RERGX в 6.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		2.37%2.26%0.23%0.05%31.03%2.78%0.00%2.47%0.09%0.00%0.00%0.00%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		6.33%7.08%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%6.77%4.99%1.64%3.43%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и RERGX

Максимальная просадка FOCSX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и RERGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и RERGX

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...