Сравнение FOCSX с RERGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).
FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. RERGX управляется American Funds.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCSX или RERGX.
Основные характеристики
| FOCSX | RERGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.56% | 8.07% |
| Дох-ть за 1 год | 51.13% | 16.19% |
| Дох-ть за 3 года | 0.16% | -4.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.14% | 3.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 1.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 15.96 | 5.79 |
| Индекс Язвы | 3.25% | 2.69% |
| Дневная вол-ть | 20.00% | 12.70% |
| Макс. просадка | -51.13% | -40.72% |
| Текущая просадка | -16.92% | -16.78% |
Корреляция
Корреляция между FOCSX и RERGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOCSX и RERGX
С начала года, FOCSX показывает доходность 28.56%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью 8.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCSX и RERGX
FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCSX c RERGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCSX и RERGX
Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности RERGX в 1.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCSX Fidelity Small Cap Growth K6 Fund | 1.90% | 0.23% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 1.96% | 2.01% | 1.47% | 1.83% | 0.41% | 1.39% | 1.78% | 1.19% | 1.64% | 2.13% | 1.74% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок FOCSX и RERGX
Максимальная просадка FOCSX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки RERGX в -40.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и RERGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCSX и RERGX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.