PortfoliosLab logo
Сравнение FOCSX с RERGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FOCSX и RERGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.92%
54.47%
FOCSX
RERGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCSX:

-0.06

RERGX:

0.27

Коэф-т Сортино

FOCSX:

0.10

RERGX:

0.47

Коэф-т Омега

FOCSX:

1.01

RERGX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FOCSX:

-0.04

RERGX:

0.22

Коэф-т Мартина

FOCSX:

-0.17

RERGX:

1.00

Индекс Язвы

FOCSX:

8.78%

RERGX:

4.46%

Дневная вол-ть

FOCSX:

25.39%

RERGX:

16.58%

Макс. просадка

FOCSX:

-51.13%

RERGX:

-37.30%

Текущая просадка

FOCSX:

-31.76%

RERGX:

-8.89%

Доходность по периодам

С начала года, FOCSX показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у RERGX с доходностью 4.45%.


FOCSX

С начала года

-12.12%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-12.07%

1 год

-0.79%

5 лет

4.69%

10 лет

N/A

RERGX

С начала года

4.45%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-0.13%

1 год

4.85%

5 лет

9.12%

10 лет

5.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOCSX и RERGX

FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.


График комиссии FOCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCSX: 0.60%
График комиссии RERGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RERGX: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCSX и RERGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FOCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCSX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

RERGX
Ранг риск-скорректированной доходности RERGX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RERGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCSX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FOCSX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FOCSX: -0.06
RERGX: 0.27
Коэффициент Сортино FOCSX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FOCSX: 0.10
RERGX: 0.47
Коэффициент Омега FOCSX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FOCSX: 1.01
RERGX: 1.06
Коэффициент Кальмара FOCSX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FOCSX: -0.04
RERGX: 0.22
Коэффициент Мартина FOCSX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FOCSX: -0.17
RERGX: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа FOCSX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа RERGX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCSX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.27
FOCSX
RERGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и RERGX

Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности RERGX в 6.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund
1.78%1.57%0.23%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
6.78%7.08%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%6.77%4.99%1.64%3.43%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и RERGX

Максимальная просадка FOCSX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и RERGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.76%
-8.89%
FOCSX
RERGX

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и RERGX

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
10.11%
FOCSX
RERGX