PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCSX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCSX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCSX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		-0.57%11.33%21.04%19.62%-25.01%10.50%37.44%36.25%-4.60%16.21%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%12.01%

Доходность по периодам

С начала года, FOCSX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.

FOCSX

1 день
4.97%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
2.36%
1 год
24.30%
3 года*
14.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FOCSX:
FOCSX с FDFIXFOCSX с TPLGXFOCSX с RERGXFOCSX с FSMAXFOCSX с AAPLFOCSX с FSGGXFOCSX с SCHD
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий FOCSX и FXAIX

FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

FOCSX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCSX
Ранг доходности на риск FOCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCSXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.97

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.52

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

7.30

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCSX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCSX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCSX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCSXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.97

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.70

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.76

-0.25

Корреляция

Корреляция между FOCSX и FXAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и FXAIX

Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		2.76%2.74%2.26%0.23%0.05%31.03%2.78%0.00%2.47%0.09%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и FXAIX

Максимальная просадка FOCSX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCSXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-33.79%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-12.13%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.79%

-24.50%

-14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-6.23%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-3.83%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.53%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и FXAIX

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCSXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

5.34%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

9.53%

+7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

18.32%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

16.92%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

18.05%

+5.56%