Сравнение FOCSX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCSX или FXAIX.
Основные характеристики
| FOCSX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.56% | 22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 51.13% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | 0.16% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.14% | 15.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 15.96 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 3.25% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 20.00% | 12.13% |
| Макс. просадка | -51.13% | -33.79% |
| Текущая просадка | -16.92% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между FOCSX и FXAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOCSX и FXAIX
С начала года, FOCSX показывает доходность 28.56%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCSX и FXAIX
FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCSX и FXAIX
Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCSX Fidelity Small Cap Growth K6 Fund | 1.90% | 0.23% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FOCSX и FXAIX
Максимальная просадка FOCSX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCSX и FXAIX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.