PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOCSX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCSX с FXAIX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCSX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между FOCSX и FXAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCSX:

0.05

FXAIX:

0.73

Коэф-т Сортино

FOCSX:

0.32

FXAIX:

1.13

Коэф-т Омега

FOCSX:

1.04

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FOCSX:

0.06

FXAIX:

0.77

Коэф-т Мартина

FOCSX:

0.26

FXAIX:

2.95

Индекс Язвы

FOCSX:

9.73%

FXAIX:

4.81%

Дневная вол-ть

FOCSX:

25.50%

FXAIX:

19.68%

Макс. просадка

FOCSX:

-51.13%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FOCSX:

-25.88%

FXAIX:

-2.32%

Доходность по периодам

С начала года, FOCSX показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 2.20%.

FOCSX

С начала года

-4.55%

1 месяц

13.25%

6 месяцев

-8.34%

1 год

1.32%

3 года

11.94%

5 лет

4.50%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

2.20%

1 месяц

13.03%

6 месяцев

1.76%

1 год

14.17%

3 года

17.07%

5 лет

16.77%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий FOCSX и FXAIX

FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCSX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCSX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOCSX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCSX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и FXAIX

Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности FXAIX в 1.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		2.37%2.26%0.23%0.05%31.03%2.78%0.00%2.47%0.09%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.54%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и FXAIX

Максимальная просадка FOCSX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и FXAIX

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.52% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...