Сравнение FOCSX с AAPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение FOCSX с AAPL

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Apple Inc (AAPL).

FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCSX или AAPL.

Корреляция

Корреляция между FOCSX и AAPL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FOCSX

AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCSX:

-0.60

AAPL:

0.42

Коэф-т Сортино

FOCSX:

-0.69

AAPL:

0.72

Коэф-т Омега

FOCSX:

0.91

AAPL:

1.10

Коэф-т Кальмара

FOCSX:

-0.36

AAPL:

0.43

Коэф-т Мартина

FOCSX:

-1.97

AAPL:

1.70

Индекс Язвы

FOCSX:

6.95%

AAPL:

6.82%

Дневная вол-ть

FOCSX:

22.66%

AAPL:

27.32%

Макс. просадка

FOCSX:

-51.13%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

FOCSX:

-37.52%

AAPL:

-27.19%

Доходность по периодам

С начала года, FOCSX показывает доходность -19.53%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -24.69%.

FOCSX

С начала года

-19.53%

1 месяц

-14.54%

6 месяцев

-19.53%

1 год

-12.43%

5 лет

6.11%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-24.69%

1 месяц

-20.09%

6 месяцев

-16.76%

1 год

12.11%

5 лет

26.38%

10 лет

20.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCSX и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FOCSX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCSX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FOCSX: -0.60

AAPL: 0.42

Коэффициент Сортино

FOCSX: -0.69

AAPL: 0.72

Коэффициент Омега

FOCSX: 0.91

AAPL: 1.10

Коэффициент Кальмара

FOCSX: -0.36

AAPL: 0.43

Коэффициент Мартина

FOCSX: -1.97

AAPL: 1.70

Показатель коэффициента Шарпа FOCSX на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCSX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FOCSX

AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и AAPL

Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности AAPL в 0.53%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
FOCSX Fidelity Small Cap Growth K6 Fund	1.95%	1.57%	0.23%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.53%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и AAPL

Максимальная просадка FOCSX за все время составила -51.13%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FOCSX

AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и AAPL

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) составляет 11.21%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FOCSX

AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FOCSX с AAPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и AAPL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCSX и AAPL

FOCSX

AAPL

Сравнение FOCSX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и AAPL

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество