PortfoliosLab logo
Сравнение FOCSX с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FOCSX и AAPL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.61%
484.83%
FOCSX
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCSX:

0.02

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

FOCSX:

0.20

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

FOCSX:

1.03

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

FOCSX:

0.01

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

FOCSX:

0.05

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

FOCSX:

8.69%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

FOCSX:

25.39%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

FOCSX:

-51.13%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

FOCSX:

-31.89%

AAPL:

-19.47%

Доходность по периодам

С начала года, FOCSX показывает доходность -12.29%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.70%.


FOCSX

С начала года

-12.29%

1 месяц

-6.58%

6 месяцев

-12.58%

1 год

-1.41%

5 лет

4.65%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCSX и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FOCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCSX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCSX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FOCSX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FOCSX: 0.02
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино FOCSX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FOCSX: 0.20
AAPL: 1.31
Коэффициент Омега FOCSX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FOCSX: 1.03
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара FOCSX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FOCSX: 0.01
AAPL: 0.79
Коэффициент Мартина FOCSX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FOCSX: 0.05
AAPL: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа FOCSX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCSX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.80
FOCSX
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и AAPL

Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности AAPL в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund
1.79%1.57%0.23%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и AAPL

Максимальная просадка FOCSX за все время составила -51.13%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.89%
-19.47%
FOCSX
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и AAPL

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) составляет 15.36%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.36%
22.62%
FOCSX
AAPL