Сравнение FOCSX с TPLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX).
FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCSX или TPLGX.
Основные характеристики
| FOCSX | TPLGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.56% | 33.83% |
| Дох-ть за 1 год | 51.13% | 39.61% |
| Дох-ть за 3 года | 0.16% | 0.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.14% | 11.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.34 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 3.05 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 15.96 | 12.18 |
| Индекс Язвы | 3.25% | 3.37% |
| Дневная вол-ть | 20.00% | 17.51% |
| Макс. просадка | -51.13% | -56.03% |
| Текущая просадка | -16.92% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между FOCSX и TPLGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOCSX и TPLGX
С начала года, FOCSX показывает доходность 28.56%, что значительно ниже, чем у TPLGX с доходностью 33.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCSX и TPLGX
FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TPLGX в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCSX c TPLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCSX и TPLGX
Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности TPLGX в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCSX Fidelity Small Cap Growth K6 Fund | 1.90% | 0.23% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.18% | 0.16% | 0.19% | 0.25% | 0.11% | 0.08% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок FOCSX и TPLGX
Максимальная просадка FOCSX за все время составила -51.13%, что меньше максимальной просадки TPLGX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и TPLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCSX и TPLGX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.