PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOCSX с TPLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCSX с TPLGX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX).

FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCSX или TPLGX.

Корреляция

Корреляция между FOCSX и TPLGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и TPLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.61%
100.06%
FOCSX
TPLGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCSX:

0.02

TPLGX:

0.02

Коэф-т Сортино

FOCSX:

0.20

TPLGX:

0.22

Коэф-т Омега

FOCSX:

1.03

TPLGX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FOCSX:

0.01

TPLGX:

0.02

Коэф-т Мартина

FOCSX:

0.05

TPLGX:

0.06

Индекс Язвы

FOCSX:

8.69%

TPLGX:

11.20%

Дневная вол-ть

FOCSX:

25.39%

TPLGX:

28.87%

Макс. просадка

FOCSX:

-51.13%

TPLGX:

-56.03%

Текущая просадка

FOCSX:

-31.89%

TPLGX:

-22.88%

Доходность по периодам

С начала года, FOCSX показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у TPLGX с доходностью -9.16%.

FOCSX

С начала года

-12.29%

1 месяц

-6.58%

6 месяцев

-12.58%

1 год

-1.41%

5 лет

4.65%

10 лет

N/A

TPLGX

С начала года

-9.16%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-16.27%

1 год

-0.88%

5 лет

6.85%

10 лет

9.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FOCSX и TPLGX

FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TPLGX в 0.57%.

FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund
График комиссии FOCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCSX: 0.60%
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
График комиссии TPLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TPLGX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCSX и TPLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCSX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
TPLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TPLGX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCSX c TPLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FOCSX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FOCSX: 0.02
TPLGX: 0.02
Коэффициент Сортино FOCSX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FOCSX: 0.20
TPLGX: 0.22
Коэффициент Омега FOCSX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FOCSX: 1.03
TPLGX: 1.04
Коэффициент Кальмара FOCSX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FOCSX: 0.01
TPLGX: 0.02
Коэффициент Мартина FOCSX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FOCSX: 0.05
TPLGX: 0.06

Показатель коэффициента Шарпа FOCSX на текущий момент составляет 0.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPLGX равному 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCSX и TPLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.02
FOCSX
TPLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и TPLGX

Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности TPLGX в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		1.79%1.57%0.23%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		0.03%0.03%0.03%0.00%0.00%0.02%0.18%0.16%0.19%0.25%0.11%0.08%

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и TPLGX

Максимальная просадка FOCSX за все время составила -51.13%, что меньше максимальной просадки TPLGX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и TPLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.89%
-22.88%
FOCSX
TPLGX

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и TPLGX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) составляет 15.36%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) волатильность равна 16.91%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.36%
16.91%
FOCSX
TPLGX