PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCSX с FSGGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCSX с FSGGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOCSX (Fidelity Small Cap Growth K6 Fund) and FSGGX (Fidelity Global ex U.S. Index Fund) are both mutual funds - FOCSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FSGGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Over the past 5 years, FOCSX returned 8.71%/yr vs 9.04%/yr for FSGGX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOCSX charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for FSGGX.

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и FSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCSX показывает доходность 18.94%, что значительно выше, чем у FSGGX с доходностью 15.86%.

FOCSX

1 день
0.83%
1 месяц
4.22%
С начала года
18.94%
6 месяцев
17.01%
1 год
38.32%
3 года*
21.29%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—

FSGGX

1 день
0.75%
1 месяц
6.14%
С начала года
15.86%
6 месяцев
18.71%
1 год
33.87%
3 года*
20.16%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCSX и FSGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		18.94%11.33%21.04%19.62%-25.01%10.50%37.44%36.25%-4.60%16.21%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		15.86%32.93%5.30%15.57%-15.75%7.74%10.73%21.36%-13.93%8.91%

Correlation

The correlation between FOCSX and FSGGX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.70

The correlation between FOCSX and FSGGX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с FOCSX:
FOCSX с FDFIXFOCSX с FXAIXFOCSX с TPLGXFOCSX с RERGXFOCSX с FSMAXFOCSX с AAPLFOCSX с SCHD
Часто сравнивают с FSGGX:
FSGGX с FTIHXFSGGX с FSPSXFSGGX с VXUSFSGGX с FSGEXFSGGX с VTIAXFSGGX с VTFSGGX с FPADX

Доходность на риск

FOCSX vs. FSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCSX
Ранг доходности на риск FOCSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCSX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCSXFSGGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.31

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.14

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.97

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

11.65

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCSX vs. FSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCSX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGGX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCSX и FSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCSXFSGGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.31

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.49

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и FSGGX

Максимальная просадка FOCSX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и FSGGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCSXFSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-34.76%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-11.26%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

-13.31%

-15.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.79%

-29.70%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-7.34%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.87%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и FSGGX

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCSXFSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

4.97%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

12.27%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

14.53%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

15.36%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

16.19%

+7.39%

Сравнение комиссий FOCSX и FSGGX

FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и FSGGX

Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что сопоставимо с доходностью FSGGX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		2.31%2.74%2.26%0.23%0.05%31.03%2.78%0.00%2.47%0.09%0.00%0.00%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.33%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%

Часто задаваемые вопросы

FOCSX and FSGGX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCSX has higher volatility (6.49%) compared to FSGGX (4.97%). In terms of maximum drawdown, FOCSX dropped -38.79% vs FSGGX's -34.76%.

FSGGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCSX и FSGGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор