PortfoliosLab logo
Сравнение FOCSX с FSGGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FOCSX и FSGGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и FSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.61%
54.04%
FOCSX
FSGGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCSX:

0.02

FSGGX:

0.77

Коэф-т Сортино

FOCSX:

0.20

FSGGX:

1.15

Коэф-т Омега

FOCSX:

1.03

FSGGX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FOCSX:

0.01

FSGGX:

0.93

Коэф-т Мартина

FOCSX:

0.05

FSGGX:

2.88

Индекс Язвы

FOCSX:

8.69%

FSGGX:

4.28%

Дневная вол-ть

FOCSX:

25.39%

FSGGX:

16.07%

Макс. просадка

FOCSX:

-51.13%

FSGGX:

-34.76%

Текущая просадка

FOCSX:

-31.89%

FSGGX:

-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, FOCSX показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у FSGGX с доходностью 8.25%.


FOCSX

С начала года

-12.29%

1 месяц

-6.58%

6 месяцев

-12.58%

1 год

-1.41%

5 лет

4.65%

10 лет

N/A

FSGGX

С начала года

8.25%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

3.42%

1 год

11.07%

5 лет

10.77%

10 лет

4.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOCSX и FSGGX

FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%.


График комиссии FOCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCSX: 0.60%
График комиссии FSGGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSGGX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCSX и FSGGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FOCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCSX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

FSGGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSGGX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCSX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FOCSX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FOCSX: 0.02
FSGGX: 0.77
Коэффициент Сортино FOCSX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FOCSX: 0.20
FSGGX: 1.15
Коэффициент Омега FOCSX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FOCSX: 1.03
FSGGX: 1.16
Коэффициент Кальмара FOCSX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FOCSX: 0.01
FSGGX: 0.93
Коэффициент Мартина FOCSX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FOCSX: 0.05
FSGGX: 2.88

Показатель коэффициента Шарпа FOCSX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FSGGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCSX и FSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.77
FOCSX
FSGGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и FSGGX

Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности FSGGX в 2.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund
1.79%1.57%0.23%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
2.69%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%2.31%2.11%2.44%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и FSGGX

Максимальная просадка FOCSX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и FSGGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.89%
-1.51%
FOCSX
FSGGX

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и FSGGX

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.36%
10.43%
FOCSX
FSGGX