PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOCSX с FSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCSX с FSMAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCSX или FSMAX.

Корреляция

Корреляция между FOCSX и FSMAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.92%
55.29%
FOCSX
FSMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCSX:

-0.06

FSMAX:

0.15

Коэф-т Сортино

FOCSX:

0.10

FSMAX:

0.38

Коэф-т Омега

FOCSX:

1.01

FSMAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FOCSX:

-0.04

FSMAX:

0.13

Коэф-т Мартина

FOCSX:

-0.17

FSMAX:

0.45

Индекс Язвы

FOCSX:

8.78%

FSMAX:

7.81%

Дневная вол-ть

FOCSX:

25.39%

FSMAX:

24.26%

Макс. просадка

FOCSX:

-51.13%

FSMAX:

-41.67%

Текущая просадка

FOCSX:

-31.76%

FSMAX:

-17.32%

Доходность по периодам

С начала года, FOCSX показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -10.17%.

FOCSX

С начала года

-12.12%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-12.07%

1 год

-0.79%

5 лет

4.69%

10 лет

N/A

FSMAX

С начала года

-10.17%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-6.61%

1 год

4.25%

5 лет

11.29%

10 лет

4.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FOCSX и FSMAX

FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund
График комиссии FOCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCSX: 0.60%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
График комиссии FSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCSX и FSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCSX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCSX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FOCSX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FOCSX: -0.06
FSMAX: 0.15
Коэффициент Сортино FOCSX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FOCSX: 0.10
FSMAX: 0.38
Коэффициент Омега FOCSX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FOCSX: 1.01
FSMAX: 1.05
Коэффициент Кальмара FOCSX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FOCSX: -0.04
FSMAX: 0.13
Коэффициент Мартина FOCSX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FOCSX: -0.17
FSMAX: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа FOCSX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCSX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.15
FOCSX
FSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и FSMAX

Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности FSMAX в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		1.78%1.57%0.23%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.54%0.48%1.17%1.38%0.99%0.93%1.41%1.69%1.30%1.38%2.99%5.43%

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и FSMAX

Максимальная просадка FOCSX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.76%
-17.32%
FOCSX
FSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и FSMAX

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 15.28% и 15.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
15.81%
FOCSX
FSMAX