PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOCSX с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCSX с FDFIX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCSX или FDFIX.

Корреляция

Корреляция между FOCSX и FDFIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.61%
157.75%
FOCSX
FDFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCSX:

0.02

FDFIX:

0.54

Коэф-т Сортино

FOCSX:

0.20

FDFIX:

0.88

Коэф-т Омега

FOCSX:

1.03

FDFIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FOCSX:

0.01

FDFIX:

0.56

Коэф-т Мартина

FOCSX:

0.05

FDFIX:

2.32

Индекс Язвы

FOCSX:

8.69%

FDFIX:

4.55%

Дневная вол-ть

FOCSX:

25.39%

FDFIX:

19.53%

Макс. просадка

FOCSX:

-51.13%

FDFIX:

-33.77%

Текущая просадка

FOCSX:

-31.89%

FDFIX:

-10.82%

Доходность по периодам

С начала года, FOCSX показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью -6.70%.

FOCSX

С начала года

-12.29%

1 месяц

-6.58%

6 месяцев

-12.58%

1 год

-1.41%

5 лет

4.65%

10 лет

N/A

FDFIX

С начала года

-6.70%

1 месяц

-5.30%

6 месяцев

-5.30%

1 год

9.23%

5 лет

15.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FOCSX и FDFIX

FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund
График комиссии FOCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCSX: 0.60%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
График комиссии FDFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDFIX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCSX и FDFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCSX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCSX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FOCSX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FOCSX: 0.02
FDFIX: 0.54
Коэффициент Сортино FOCSX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FOCSX: 0.20
FDFIX: 0.88
Коэффициент Омега FOCSX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FOCSX: 1.03
FDFIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FOCSX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FOCSX: 0.01
FDFIX: 0.56
Коэффициент Мартина FOCSX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FOCSX: 0.05
FDFIX: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа FOCSX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCSX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.54
FOCSX
FDFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и FDFIX

Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности FDFIX в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		1.79%1.57%0.23%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.06%1.26%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и FDFIX

Максимальная просадка FOCSX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.89%
-10.82%
FOCSX
FDFIX

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и FDFIX

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.36%
14.34%
FOCSX
FDFIX