PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCSX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCSX с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCSX и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		-5.28%11.33%21.04%19.62%-25.01%10.50%37.44%36.25%-4.60%16.21%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%11.51%

Доходность по периодам

С начала года, FOCSX показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.

FOCSX

1 день
-2.50%
1 месяц
-9.99%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-2.43%
1 год
18.34%
3 года*
12.51%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с FOCSX:
FOCSX с TPLGXFOCSX с FXAIXFOCSX с RERGXFOCSX с FSMAXFOCSX с AAPLFOCSX с FSGGXFOCSX с SCHD
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий FOCSX и FDFIX

FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

FOCSX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCSX
Ранг доходности на риск FOCSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCSX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCSXFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.81

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.96

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

4.59

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCSX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCSX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCSX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCSXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.67

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.71

-0.22

Корреляция

Корреляция между FOCSX и FDFIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и FDFIX

Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности FDFIX в 1.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		2.90%2.74%2.26%0.23%0.05%31.03%2.78%0.00%2.47%0.09%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и FDFIX

Максимальная просадка FOCSX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCSXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-33.77%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-12.13%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.79%

-24.51%

-14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.98%

-8.99%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-4.64%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.60%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и FDFIX

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCSXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

4.22%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

9.16%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

18.20%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

16.91%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

18.68%

+4.88%