Сравнение FOCSX с FDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).
FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCSX или FDFIX.
Основные характеристики
| FOCSX | FDFIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.56% | 25.74% |
| Дох-ть за 1 год | 51.13% | 37.38% |
| Дох-ть за 3 года | 0.16% | 9.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.14% | 15.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 4.48 |
| Коэф-т Мартина | 15.96 | 20.26 |
| Индекс Язвы | 3.25% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.00% | 12.41% |
| Макс. просадка | -51.13% | -33.77% |
| Текущая просадка | -16.92% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FOCSX и FDFIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOCSX и FDFIX
С начала года, FOCSX показывает доходность 28.56%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью 25.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCSX и FDFIX
FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCSX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCSX и FDFIX
Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FDFIX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCSX Fidelity Small Cap Growth K6 Fund | 1.90% | 0.23% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.24% | 1.48% | 1.70% | 1.18% | 1.52% | 1.78% | 1.81% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок FOCSX и FDFIX
Максимальная просадка FOCSX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCSX и FDFIX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.