PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCSX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCSX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCSX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		-0.57%11.33%21.04%19.62%-25.01%10.50%37.44%36.25%-4.60%16.21%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%9.24%

Доходность по периодам

С начала года, FOCSX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%.

FOCSX

1 день
4.97%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
2.36%
1 год
24.30%
3 года*
14.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FOCSX:
FOCSX с FDFIXFOCSX с TPLGXFOCSX с FXAIXFOCSX с RERGXFOCSX с FSMAXFOCSX с AAPLFOCSX с FSGGX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий FOCSX и NESGX

FOCSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Доходность на риск

FOCSX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCSX
Ранг доходности на риск FOCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCSX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCSXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.58

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.17

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.11

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

10.44

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCSX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCSX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCSX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCSXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.58

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.04

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.52

-0.01

Корреляция

Корреляция между FOCSX и NESGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и NESGX

Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		2.76%2.74%2.26%0.23%0.05%31.03%2.78%0.00%2.47%0.09%0.00%0.00%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и NESGX

Максимальная просадка FOCSX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCSXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-50.29%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-17.27%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.79%

-50.05%

+11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-4.31%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-11.74%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

5.14%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и NESGX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) составляет 9.91%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCSXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

12.14%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

23.43%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

35.37%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

29.13%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

25.56%

-1.95%