PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCSX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCSX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCSX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		-0.57%11.33%21.04%19.62%-25.01%10.50%37.44%36.25%-22.41%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FOCSX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FOCSX

1 день
4.97%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
2.36%
1 год
24.30%
3 года*
14.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FOCSX:
FOCSX с FDFIXFOCSX с TPLGXFOCSX с FXAIXFOCSX с RERGXFOCSX с FSMAXFOCSX с AAPLFOCSX с FSGGX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FOCSX и FNILX

FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FOCSX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCSX
Ранг доходности на риск FOCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCSX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCSXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.97

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.48

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.51

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

7.14

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCSX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCSX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCSX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCSXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.97

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.67

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.66

-0.14

Корреляция

Корреляция между FOCSX и FNILX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и FNILX

Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM202520242023202220212020201920182017
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		2.76%2.74%2.26%0.23%0.05%31.03%2.78%0.00%2.47%0.09%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и FNILX

Максимальная просадка FOCSX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCSXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-33.76%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-12.18%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.79%

-25.40%

-13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-6.36%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-5.47%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.57%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и FNILX

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCSXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

5.33%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

9.59%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

18.44%

+6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

17.27%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

20.19%

+3.42%