PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FOCPX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCPX с VENAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) and VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FOCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while VENAX is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. FOCPX is actively managed, while VENAX is passively managed. Over the past 10 years, FOCPX returned 21.54%/yr vs 9.52%/yr for VENAX. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FOCPX charges 0.73%/yr vs 0.09%/yr for VENAX.

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность 25.86%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 32.83%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции VENAX по среднегодовой доходности: 21.54% против 9.52% соответственно.

FOCPX

1 день
2.79%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
25.14%
С начала года
25.86%
1 год
43.59%
3 года*
32.36%
5 лет*
16.65%
10 лет*
21.54%
Всё время*
14.95%

VENAX

1 день
-0.37%
1 месяц
10.04%
6 месяцев
12.72%
С начала года
32.83%
1 год
41.37%
3 года*
14.17%
5 лет*
23.36%
10 лет*
9.52%
Всё время*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FOCPX

Fidelity OTC Portfolio
$0.00$0.00$0.00

VENAX

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FOCPX и VENAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		25.86%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		32.83%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%

Correlation

The correlation between FOCPX and VENAX is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.18

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.03

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.17

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.47

The correlation between FOCPX and VENAX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с FSCSXVENAX с VGIAX

Доходность на риск

FOCPX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FOCPX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOCPXVENAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.01

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.59

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.79

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

7.49

+5.24

FOCPX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VENAX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и VENAX

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и VENAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCPXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-74.42%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-15.05%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

-21.44%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-26.59%

-10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-69.58%

+32.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-6.02%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-19.90%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

5.59%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и VENAX

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCPXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

6.31%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

16.60%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

20.90%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

26.13%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

30.21%

-7.58%

Сравнение комиссий FOCPX и VENAX

FOCPX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и VENAX

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности VENAX в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.18%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.44%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

FOCPX and VENAX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCPX has higher volatility (7.21%) compared to VENAX (6.31%). In terms of maximum drawdown, FOCPX dropped -70.25% vs VENAX's -74.42%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCPX и VENAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор