PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCPX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCPX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCPX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		-3.79%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-19.98%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FOCPX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
1.09%
1 год
31.42%
3 года*
26.50%
5 лет*
13.38%
10 лет*
19.71%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с VOOFOCPX с QQQFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FOCPX и FNILX

FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FOCPX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCPX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCPXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.97

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.48

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.51

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

7.14

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCPX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCPXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.97

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.66

-0.03

Корреляция

Корреляция между FOCPX и FNILX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и FNILX

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		8.08%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и FNILX

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCPXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-33.76%

-36.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-12.18%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-25.40%

-11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-6.36%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-5.47%

-11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.57%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и FNILX

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCPXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

5.33%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

9.59%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

18.44%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

17.27%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

20.19%

+2.17%