PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCKX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCKX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCKX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCKX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		-3.72%22.28%38.91%42.92%-32.07%25.06%46.83%39.36%-3.18%38.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOCKX показывает доходность -3.72%, а SPY немного выше – -3.65%. За последние 10 лет акции FOCKX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.82% против 14.06% соответственно.

FOCKX

1 день
4.38%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
1.15%
1 год
31.57%
3 года*
26.58%
5 лет*
13.47%
10 лет*
19.82%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio Class K

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FOCKX:
FOCKX с FOCPXFOCKX с FBGKXFOCKX с VPMAXFOCKX с FOKFXFOCKX с VOOFOCKX с QQQFOCKX с VSEQX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FOCKX и SPY

FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FOCKX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCKX
Ранг доходности на риск FOCKX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCKX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCKXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.96

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.49

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.53

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

7.27

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCKX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCKX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCKX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCKXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.96

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.79

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.56

-0.49

Корреляция

Корреляция между FOCKX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCKX и SPY

Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		7.85%7.56%16.42%0.09%3.97%11.34%6.18%7.49%7.81%4.85%3.25%5.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FOCKX и SPY

Максимальная просадка FOCKX за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCKXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.14%

-55.19%

-34.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.05%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

-24.50%

-12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.14%

-33.72%

-56.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-5.53%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-9.09%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.54%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCKX и SPY

Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCKXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

5.35%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

9.50%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

19.06%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

17.06%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

288.90%

17.92%

+270.98%