PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOCKX с FOCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCKX с FOCPX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).

FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCKX или FOCPX.

Корреляция

Корреляция между FOCKX и FOCPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FOCKX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCKX:

-0.11

FOCPX:

0.43

Коэф-т Сортино

FOCKX:

0.01

FOCPX:

0.72

Коэф-т Омега

FOCKX:

1.00

FOCPX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FOCKX:

-0.12

FOCPX:

0.41

Коэф-т Мартина

FOCKX:

-0.28

FOCPX:

1.22

Индекс Язвы

FOCKX:

12.63%

FOCPX:

8.41%

Дневная вол-ть

FOCKX:

27.68%

FOCPX:

25.76%

Макс. просадка

FOCKX:

-53.34%

FOCPX:

-69.01%

Текущая просадка

FOCKX:

-13.91%

FOCPX:

-8.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOCKX показывает доходность -3.99%, а FOCPX немного ниже – -4.01%. За последние 10 лет акции FOCKX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 9.86% против 16.31% соответственно.

FOCKX

С начала года

-3.99%

1 месяц

15.57%

6 месяцев

-2.40%

1 год

-2.93%

3 года

14.39%

5 лет

9.11%

10 лет

9.86%

FOCPX

С начала года

-4.01%

1 месяц

15.53%

6 месяцев

0.49%

1 год

11.02%

3 года

21.02%

5 лет

16.86%

10 лет

16.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio Class K

Fidelity OTC Portfolio

Сравнение комиссий FOCKX и FOCPX

FOCKX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.

FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCKX и FOCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCKX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCKX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCKX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOCKX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCKX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCKX и FOCPX

FOCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%4.65%12.92%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		14.18%13.61%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%12.91%

Просадки

Сравнение просадок FOCKX и FOCPX

Максимальная просадка FOCKX за все время составила -53.34%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -69.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FOCKX и FOCPX

Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеют волатильность 6.32% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...