PortfoliosLab logo
Сравнение FOCKX с FOCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FOCKX и FOCPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FOCKX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
454.64%
870.30%
FOCKX
FOCPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCKX:

-0.18

FOCPX:

0.33

Коэф-т Сортино

FOCKX:

-0.06

FOCPX:

0.63

Коэф-т Омега

FOCKX:

0.99

FOCPX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FOCKX:

-0.17

FOCPX:

0.34

Коэф-т Мартина

FOCKX:

-0.43

FOCPX:

1.10

Индекс Язвы

FOCKX:

11.79%

FOCPX:

7.78%

Дневная вол-ть

FOCKX:

27.60%

FOCPX:

25.69%

Макс. просадка

FOCKX:

-53.34%

FOCPX:

-69.01%

Текущая просадка

FOCKX:

-20.70%

FOCPX:

-15.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOCKX показывает доходность -11.57%, а FOCPX немного ниже – -11.60%. За последние 10 лет акции FOCKX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 9.28% против 15.71% соответственно.


FOCKX

С начала года

-11.57%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-9.14%

1 год

-6.56%

5 лет

9.25%

10 лет

9.28%

FOCPX

С начала года

-11.60%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

-6.44%

1 год

6.80%

5 лет

17.03%

10 лет

15.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOCKX и FOCPX

FOCKX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.


График комиссии FOCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCPX: 0.80%
График комиссии FOCKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCKX: 0.73%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCKX и FOCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FOCKX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCKX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

FOCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCKX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FOCKX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FOCKX: -0.18
FOCPX: 0.33
Коэффициент Сортино FOCKX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FOCKX: -0.06
FOCPX: 0.63
Коэффициент Омега FOCKX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FOCKX: 0.99
FOCPX: 1.09
Коэффициент Кальмара FOCKX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FOCKX: -0.17
FOCPX: 0.34
Коэффициент Мартина FOCKX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FOCKX: -0.43
FOCPX: 1.10

Показатель коэффициента Шарпа FOCKX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCKX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.33
FOCKX
FOCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCKX и FOCPX

Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FOCPX в 15.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
0.01%0.00%0.09%0.00%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%4.65%12.92%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
15.40%13.61%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%12.91%

Просадки

Сравнение просадок FOCKX и FOCPX

Максимальная просадка FOCKX за все время составила -53.34%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -69.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.70%
-15.57%
FOCKX
FOCPX

Волатильность

Сравнение волатильности FOCKX и FOCPX

Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеют волатильность 16.21% и 16.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.21%
16.20%
FOCKX
FOCPX